نرم افزار تجارت الگوریتمی مناسب را انتخاب کنید

Shobhit Seth یک نویسنده آزاد و متخصص کالاها ، سهام ، سرمایه گذاری های جایگزین ، رمزنگاری و همچنین اخبار بازار و شرکت است. شوبیت علاوه بر اینکه یک معامله گر و مشاور مشتقات است ، بیش از 17 سال تجربه به عنوان مدیر محصول دارد و صاحب FutureOptionsetC. com است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در مدیریت مالی از هلند و لیسانس فناوری خود از هند دریافت کرد.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

ویکی ولاسکز یک محقق و نویسنده است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت ، هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مواد آموزشی را برای منطقه بزرگ ریچموند تجدید نظر و ویرایش کرده است.

در حین استفاده از تجارت الگوریتمی ، معامله گران به پول سخت درآمد خود به نرم افزار تجارت خود اعتماد دارند. به همین دلیل ، قطعه صحیح نرم افزار رایانه برای اطمینان از اجرای مؤثر و دقیق سفارشات تجاری ضروری است. از طرف دیگر ، نرم افزار معیوب-یا یکی بدون ویژگی های مورد نیاز-ممکن است منجر به خسارات بزرگی شود ، به خصوص در دنیای رعد و برق تجارت الگوریتمی.

آغازگر سریع در تجارت الگوریتمی

یک الگوریتم به عنوان یک مجموعه خاص از دستورالعمل های گام به گام برای انجام یک کار خاص تعریف شده است. این که آیا این یک بازی رایانه ای ساده و در عین حال معتبر مانند PAC-MAN است یا صفحه گسترده ای که تعداد زیادی توابع را ارائه می دهد ، هر برنامه مجموعه خاصی از دستورالعمل ها را بر اساس یک الگوریتم اساسی دنبال می کند.

غذای اصلی

• انتخاب نرم افزار صحیح در توسعه یک سیستم تجارت الگوریتمی ضروری است.
• الگوریتم معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل های گام به گام است که سفارشات خرید و فروش را راهنمایی می کند.
• نرم افزار معیوب می تواند هنگام تجارت بازارهای مالی منجر به خسارات سنگین شود.
• دو روش برای دسترسی به نرم افزار تجارت الگوریتمی وجود دارد: آن را بخرید یا آن را بسازید.
• نرم افزار تجارت الگوریتمی آماده معمولاً نسخه های آزمایشی رایگان با عملکرد محدود را ارائه می دهد.

تجارت الگوریتمی فرآیند استفاده از یک برنامه رایانه ای است که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعیین شده برای قرار دادن سفارش تجارت پیروی می کند. هدف از برنامه تجارت الگوریتمی ، شناسایی پویا فرصت های سودآور و قرار دادن معاملات به منظور ایجاد سود با سرعت و فرکانس است که مطابقت با یک معامله گر انسانی غیرممکن است. با توجه به مزایای دقت بیشتر و سرعت اجرای رعد و برق ، فعالیت های تجاری بر اساس الگوریتم های رایانه محبوبیت فوق العاده ای کسب کرده اند.

چه کسی از نرم افزار تجارت الگوریتمی استفاده می کند؟

معاملات الگوریتمی توسط بنگاههای بزرگ تجاری مانند صندوق های تامینی ، بانکهای سرمایه گذاری و بنگاههای تجاری اختصاصی حاکم است. با توجه به در دسترس بودن منابع فراوان به دلیل اندازه زیاد ، چنین بنگاه هایی معمولاً نرم افزار تجاری اختصاصی خود را از جمله سیستم های بزرگ تجارت با مراکز داده اختصاصی و کارمندان پشتیبانی می سازند.

در یک سطح فردی ، معامله گران و Quants اختصاصی با تجربه از تجارت الگوریتمی استفاده می کنند. معامله گران اختصاصی ، که از لحاظ فناوری کمتری برخوردار هستند ، ممکن است نرم افزار معاملاتی آماده را برای نیازهای تجارت الگوریتمی خود خریداری کنند. این نرم افزار یا توسط کارگزاران آنها ارائه می شود یا از ارائه دهندگان شخص ثالث خریداری می شود. Quants به طور کلی دانش کاملی در مورد تجارت و برنامه نویسی رایانه ای دارد و آنها به تنهایی نرم افزار تجارت را توسعه می دهند.

نرم افزار تجارت الگوریتمی: ساخت یا خرید؟

دو روش برای دسترسی به نرم افزار تجارت الگوریتمی وجود دارد: ساخت یا خرید.

خرید نرم افزار آماده دسترسی سریع و به موقع را در حالی که ساخت خود را فراهم می کند ، امکان انعطاف پذیری کامل را برای سفارشی کردن آن به نیازهای شما فراهم می کند. نرم افزار معاملاتی خودکار اغلب برای خرید پرهزینه است و ممکن است پر از حفره باشد ، که در صورت نادیده گرفتن ، ممکن است منجر به ضرر شود. هزینه بالای این نرم افزار همچنین ممکن است از سرمایه گذاری تجارت الگوریتمی شما به پتانسیل سود واقع گرایانه برسد. از طرف دیگر ، ساخت نرم افزار تجارت الگوریتمی به تنهایی زمان ، تلاش ، دانش عمیق می گیرد و هنوز هم ممکن است بی عیب و نقص نباشد.

ویژگی های اصلی نرم افزار تجارت الگوریتمی

ریسک درگیر در معاملات خودکار زیاد است که می تواند منجر به خسارات زیادی شود. صرف نظر از اینکه تصمیم به خرید یا ساخت آن دارید ، مهم است که با ویژگی های اصلی مورد نیاز آشنا باشید.

در دسترس بودن داده های بازار و شرکت

تمام الگوریتم های معاملاتی به گونه ای طراحی شده اند که در مورد داده های بازار در زمان واقعی و نقل قول های قیمت عمل کنند. چند برنامه نیز برای حساب کردن داده های اصول شرکت مانند درآمد و نسبت P/E سفارشی شده است. هر نرم افزار تجارت الگوریتمی باید دارای یک فید داده در بازار در زمان واقعی و همچنین خوراک داده های شرکت باشد. این باید به عنوان یک ساختمان در سیستم در دسترس باشد یا باید مقرراتی برای ادغام به راحتی از منابع متناوب داشته باشد.

اتصال به بازارهای مختلف

معامله گران به دنبال کار در چندین بازار باید توجه داشته باشند که هر مبادله ممکن است فید داده خود را با فرمت دیگری مانند TCP/IP ، Multicast یا Fix ارائه دهد. نرم افزار شما باید بتواند فیدهای قالب های مختلف را بپذیرد. گزینه دیگر این است که با فروشندگان داده های شخص ثالث مانند بلومبرگ و رویترز استفاده کنید که داده های بازار را از مبادلات مختلف جمع می کنند و آن را با فرمت یکنواخت برای پایان دادن به مشتریان ارائه می دهند. نرم افزار تجارت الگوریتمی باید بتواند در صورت لزوم این فیدهای جمع شده را پردازش کند.

تاخیر

این مهمترین عامل برای تجارت الگوریتم است. تأخیر ، تأخیر زمان است که در حرکت نقاط داده از یک برنامه به دیگری معرفی شده است. دنباله زیر از وقایع را در نظر بگیرید. 0. 2 ثانیه طول می کشد تا یک نقل قول قیمت از مبادله به مرکز داده فروشنده نرم افزار خود (DC) ، 0. 3 ثانیه از مرکز داده برای رسیدن به صفحه معاملات شما ، 0. 1 ثانیه برای نرم افزار معاملاتی شما برای پردازش این نقل قول ، 0. 3 ثانیه برای 0. 3 ثانیه برای ارائه شود. این برای تجزیه و تحلیل و قرار دادن یک تجارت ، 0. 2 ثانیه برای سفارش تجارت شما برای رسیدن به کارگزار خود ، 0. 3 ثانیه برای کارگزار شما برای هدایت سفارش خود به مبادله.

زمان کل سپری شده = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = کل 1. 4 ثانیه.

در دنیای تجارت پویا امروز ، نقل قول اصلی قیمت در این دوره 1. 4 ثانیه چندین بار تغییر می کرد. هرگونه تأخیر می تواند سرمایه گذاری تجارت الگوریتمی شما را ایجاد کند یا از بین ببرد. فرد باید این تأخیر را در پایین ترین سطح ممکن نگه دارد تا اطمینان حاصل شود که شما به روزترین و دقیق ترین اطلاعات را بدون شکاف زمانی بدست می آورید.

تأخیر به میکرو ثانیه کاهش یافته است ، و باید هر تلاشی انجام شود تا در سیستم معاملاتی آن را تا حد ممکن پایین نگه دارد. چند اقدامات برای بهبود تأخیر شامل اتصال مستقیم به مبادله برای دریافت سریعتر داده ها با از بین بردن فروشنده در بین است. بهبود الگوریتم تجارت به گونه ای که برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری کمتر از 0. 1+0. 3 = 0. 4 ثانیه طول بکشد. یا با از بین بردن کارگزار و ارسال مستقیم معاملات به مبادله برای صرفه جویی در 0. 2 ثانیه.

تنظیم و سفارشی سازی

بیشتر نرم افزار تجارت الگوریتمی الگوریتم های تجاری استاندارد داخلی را ارائه می دهد ، مانند آنهایی که بر اساس یک متقاطع از میانگین متحرک 50 روزه (MA) با MA 200 روزه ساخته شده است. یک معامله گر ممکن است دوست داشته باشد با تغییر به MA 20 روزه با MA 100 روزه آزمایش کند. مگر اینکه نرم افزار چنین سفارشی سازی پارامترها را ارائه دهد ، ممکن است معامله گر با قابلیت ثابت داخلی محدود شود. چه خرید و چه در ساخت و ساز ، نرم افزار تجارت باید از نظر سفارشی و پیکربندی بالایی برخوردار باشد.

عملکرد برای نوشتن برنامه های سفارشی

Matlab ، Python ، C ++ ، Java و Perl زبانهای برنامه نویسی مشترک هستند که برای نوشتن نرم افزار تجارت استفاده می شوند. بیشتر نرم افزار معاملاتی که توسط فروشندگان شخص ثالث فروخته می شود ، امکان نوشتن برنامه های سفارشی خود را در آن فراهم می کند. این به یک معامله گر اجازه می دهد تا هر مفهوم معاملاتی را آزمایش و امتحان کند. نرم افزاری که کدگذاری را به زبان برنامه نویسی مورد نظر شما ارائه می دهد ، بدیهی است که ترجیح داده می شود.

ویژگی پشتی در داده های تاریخی

شبیه سازی پس زمینه شامل آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده های تاریخی است. این کار عملی و سودآوری استراتژی را در داده های گذشته ارزیابی می کند ، آن را برای موفقیت (یا عدم موفقیت یا هرگونه تغییر مورد نیاز) تأیید می کند. این ویژگی اجباری همچنین باید با در دسترس بودن داده های تاریخی که می توان آن را می توان انجام داد همراهی کرد.

ادغام با رابط تجاری

نرم افزار تجارت الگوریتمی معاملات را به طور خودکار بر اساس وقوع معیارهای مورد نظر قرار می دهد. این نرم افزار برای قرار دادن تجارت یا اتصال مستقیم به مبادله برای ارسال سفارشات تجاری باید به شبکه کارگزار (های) نیاز داشته باشد.

درک هزینه ها و هزینه های معاملات با کارگزاران مختلف در فرآیند برنامه ریزی مهم است ، به ویژه اگر رویکرد تجارت از معاملات مکرر برای دستیابی به سودآوری استفاده کند.

ادغام plug-n-play

یک معامله گر ممکن است به طور همزمان از ترمینال بلومبرگ برای تجزیه و تحلیل قیمت ، ترمینال کارگزار برای قرار دادن معاملات و یک برنامه MATLAB برای تجزیه و تحلیل روند استفاده کند. بسته به نیازهای فردی ، نرم افزار تجارت الگوریتمی باید دارای ادغام پلاگین و بازی آسان و API های موجود در چنین ابزارهای تجاری متداول باشد. این امر مقیاس پذیری و همچنین ادغام را تضمین می کند.

برنامه نویسی مستقل از بسترهای نرم افزاری

چند زبان برنامه نویسی به سیستم عامل های اختصاصی احتیاج دارند. به عنوان مثال ، نسخه های خاصی از C ++ ممکن است فقط در سیستم عامل های انتخابی اجرا شود ، در حالی که Perl ممکن است در تمام سیستم عامل ها اجرا شود. در حین ساخت یا خرید نرم افزار تجارت ، باید به نرم افزارهای تجاری که مستقل از پلتفرم است و از زبانهای مستقل از پلتفرم پشتیبانی می کند ، ترجیح داده شود. شما هرگز نمی دانید که چگونه تجارت شما چند ماه در خط تکامل می یابد.

وسایل زیر کاپوت

یک گفته مشترک می گوید: "حتی یک میمون می تواند روی یک دکمه کلیک کند تا تجارت کند."وابستگی به رایانه ها نباید نابینا باشد. این معامله گر است که باید درک کند که در زیر کاپوت چه می گذرد. در حین خرید نرم افزار تجارت ، باید مستندات مفصلی را که منطق اساسی یک نرم افزار خاص تجارت الگوریتمی را نشان می دهد ، بخواهید (و زمان آن را طی کنید). از هر نرم افزار تجاری که یک جعبه سیاه کامل است ، خودداری کنید و ادعا می شود یک دستگاه پولی مخفی است.

در حین ساختن نرم افزار ، در مورد آنچه شما اجرا می کنید واقع بینانه باشید و در مورد سناریوهایی که در آن می تواند شکست بخورد ، واضح باشید. قبل از استفاده از پول واقعی ، رویکرد را کاملاً پشت سر بگذارید.

از کجا شروع کنیم؟

نرم افزار تجارت الگوریتمی آماده معمولاً نسخه های آزمایشی عملکردی محدود یا دوره های آزمایشی محدود با عملکرد کامل را ارائه می دهد. قبل از خرید هر چیزی ، آنها را به طور کامل کاوش کنید. فراموش نکنید که مستندات موجود را با جزئیات انجام دهید.

خط پایین

نرم افزار تجارت الگوریتمی برای خرید هزینه های خود را پر کرده و ساخت آن دشوار است. خرید نرم افزار آماده دسترسی سریع و به موقع را ارائه می دهد ، و ساختن خود به شما امکان انعطاف پذیری کامل را برای سفارشی کردن آن به نیازهای شما می دهد. با این حال ، قبل از ورود به تجارت الگوریتمی با پول واقعی ، باید عملکرد اصلی نرم افزار تجارت را کاملاً درک کنید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به خسارات بزرگی شود.