نحوه استفاده از شاخص متوسط در حال حرکت: توضیحات و تجارت

یکی از محبوب ترین شاخص ها (و شاید ، یکی از مواردی که یک معامله گر ابتدا با شروع کار خود در فارکس شروع می شود) میانگین متحرک (MA) است. میانگین متحرک متعلق به گروه شاخص های روند است و میانگین قیمت ارز منتخب را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

با کمک میانگین در حال حرکت ، یک معامله گر می تواند جهت روند را تشخیص دهد ، سیگنالی برای باز کردن سر و صدای تجارت و فیلتر ، یعنی نوسانات قیمت ناچیز دریافت کند. میانگین متحرک در نمودار قیمت قرار می گیرد و بسته به موقعیت آن در رابطه با تصمیمات معاملات قیمت اتخاذ شده است.

نمونه ای از MA به شرح زیر است:

یکی از پارامترهای اصلی نشانگر طول دوره است. یک دوره یک نشانگر زمانی است. به عنوان مثال ، اگر در H1 دوره 26 را قرار دهید ، میانگین برای 26 ساعت گذشته محاسبه می شود. با این حال ، اگر همان نمودار را به H4 تغییر دهید ، 26 ساعت از شمعدان 4 ساعته در نظر گرفته می شود.

اگر در نمودار قیمت با یک دوره محاسبه طولانی قرار بگیرد ، میانگین متحرک طولانی خوانده می شود. در این حالت ، معکوس قیمت و تغییر در جهت روند با عقب ماندگی بزرگتر را نشان می دهد ، اما در عین حال سیگنال های کاذب کمتری ایجاد می کند. اگر دوره نسبتاً کوتاه باشد ، میانگین متحرک نیز کوتاه خوانده می شود و هرچه به قیمت نزدیک تر باشد ، سیگنال های کاذب تر تولید می کنند.

علاوه بر این ، میانگین متحرک می تواند مقدار مشخصی از شمعدان را به سمت راست منتقل کند. سپس از لحاظ بصری جلوتر از نمودار قیمت خواهد بود.

محاسبات MAS

میانگین متحرک ممکن است توسط چندین فرمول طراحی شود ، به همین دلیل ما انواع خاصی از MA را جدا می کنیم:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• میانگین متحرک صاف (SMMA)
• میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

فرمول برای محاسبه متوسط حرکت ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان مجموع قیمت های بسته شدن همه شمعدان ها در طی مدت معینی از دوره ها (مثلاً 26 ساعت ، مانند مثال ما) محاسبه می شود.

sma = جمع (نزدیک (i) ، n) / n

• جمع جمع است
• بستن (i) قیمت بسته شدن دوره فعلی است
• n تعداد دوره ها است.

SMA با قیمت هر روز (4 ساعت ، 1 ساعت و غیره بسته به دوره انتخاب شده) برابر است. این بدان معناست که برای هر مقدار بعدی ما همان اهمیت را به خود اختصاص می دهیم.

بنابراین ، اگر در دوره محاسبه افزایش چشمگیر قیمت وجود داشته باشد ، SMA آنها را با حرکات قیمت عادی در نظر می گیرد.

فرمول برای محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) با افزودن به مقدار متوسط قبلی بخشی از قیمت بسته شدن ، واقعی در لحظه محاسبه محاسبه می شود.

بنابراین بزرگترین واردات متعلق به آخرین مقادیر موجود در نمودار است.

ema = (بستن (i) * p) + (ema (i - 1) * (100 - p))

• بستن (i) قیمت بسته شدن دوره فعلی است
• EMA (I - 1) مقدار میانگین متحرک در دوره قبلی است
• P بخشی از ارزش قیمت است.

EMA محبوب ترین نوع میانگین در حال حرکت برای استفاده عملی است و اشکالاتی از SMA را جبران می کند ، که نشان دهنده وضعیت فعلی بازار است.

فرمول برای محاسبه متوسط متحرک (SMMA)

smma (i) = (smma (i - 1) * (n - 1) + close (i)) / n

• SMMA (i - 1) SMMA شمعدان قبلی است
• بستن (i) قیمت بسته شدن فعلی است
• n دوره هموار سازی است.

فرمول برای محاسبه میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) به عنوان هر قیمت بسته شدن دوره انتخاب شده ضرب شده برای ضریب اهمیت محاسبه می شود و بیشترین ارزش را به نزدیکترین قیمت ها می بخشد.

فرمول به شرح زیر است:

lwma = sum (نزدیک (i) * i ، n) / sum (i ، n)

• جمع جمع است
• بستن (i) قیمت بسته شدن فعلی است
• جمع (i ، n) مجموع ضرایب اهمیت است
• n دوره است.

LWMA و SMMA همچنین مشکل برابر با اهمیت قیمت را در دوره محاسبه حل می کنند.

محاسبه MA ممکن است بر قیمت های بسته شدن ، افتتاح قیمت ، حداکثر قیمت یا حداقل قیمت یا قیمت متوسط وزن باشد. گسترده ترین راه استفاده از قیمت های بسته شدن است ، زیرا آنها مهمترین قیمت هستند.

علائم تجاری از میانگین متحرک

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند ، سیگنال ورود به بازار را نشان می دهد و دوره متوسط را کوتاه تر می کند ، سیگنال قبلی که معامله گر دریافت می کند. در عین حال ، لازم به یادآوری است که هر چه میانگین به قیمت نزدیکتر باشد ، بیشتر معامله گر سیگنال های کاذب دریافت می کند.

نمونه ای از ورود به بازار پس از عبور از میانگین متحرک با قیمت به شرح زیر است:

تفسیر سیگنال های ورودی بسیار آسان است: اگر قیمت از بالا به پایین به پایین عبور کرده باشد ، این یک سیگنال فروش است. اگر به سمت بالا برود ، موقعیت های فروش باید بسته شود و شاید برخی از موقعیت های خرید باز شوند.

علاوه بر این ، میانگین متحرک ممکن است در یک روند صعودی و مقاومت در نزولی به عنوان پشتیبانی عمل کند.

اگر در پایین آمدن قیمت به میانگین حرکت از پایین نزدیک شود ، معامله گر ممکن است به دنبال تجارت فروش باشد یا معاملات فروش موجود را پر کند. برعکس ، اگر در یک پیشروی قیمت به طور متوسط از بالا نزدیک شود ، معامله گر ممکن است به دنبال خرید معاملات یا پر کردن موارد موجود باشد.

معاملات باز و خرید باز به محض اینکه میانگین متحرک سیگنال معکوس می دهد نزدیک است. به عبارت دیگر ، وقتی قیمت از MA از زیر عبور می کند و شمعدانی که از طریق MA شکسته شده است ، معاملات فروش را می بندیم (به خاطر داشته باشید که اگر شما روی H1 کار می کنید ، شمعدان باید در H1 باشد. همچنین). وقتی قیمت از بالا از MA عبور می کند ، معاملات خرید را می بندیم ، در حالی که شمعدان شکستن زیر خط بسته می شود.

علاوه بر این ، معامله گران با استفاده از ترکیبی از چندین میانگین متحرک در دوره های مختلف تمرین می کنند. به منظور کاهش تعداد سیگنال های کاذب ، آنها با عبور از دو میانگین وارد بازار می شوند. کارشناسی ارشد با مدت زمان کوتاه تر موبایل تر است و در مورد تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد ، در حالی که کارشناسی ارشد با مدت طولانی تر کندتر است و به پشت قیمت کشیده می شود. بنابراین ، اگر یک میانگین متحرک کوتاه از بالا از بالا عبور کند ، سیگنال خرید را نشان می دهد. تجارت خرید با دریافت سیگنال معکوس بسته می شود ، یعنی هنگامی که MA کوتاه از پایین از پایین عبور می کند. برای فروش شرایط دقیقاً برعکس است: وقتی میانگین متحرک کوتاه از بالا از بالا عبور می کند ، معاملات فروش را باز می کنیم. در یک سیگنال معکوس معاملات نزدیک است.

این همان چیزی است که ورود به بازار پس از عبور از دو میانگین متحرک به نظر می رسد:

میانگین متحرک نه تنها در تجزیه و تحلیل نمودار قیمت "خالص" بلکه به عنوان اساس سایر شاخص های فنی نیز گسترده شده است. MA هم می تواند در نمودارهای قیمت و در یک پنجره جداگانه از یک شاخص دیگر استفاده شود. بنابراین می توان گفت ، می توان از آن برای صاف کردن مقادیر سایر شاخص ها استفاده کرد ، که به دریافت سیگنال های اضافی در نقاطی که میانگین متحرک از خطوط موجود در شاخص دیگر عبور می کند ، کمک می کند.

شایان ذکر است که نباید فقط به حرکت میانگین تکیه کرد. آنها باید به همراه سایر شاخص ها و روش های تجزیه و تحلیل گرافیکی مورد استفاده قرار گیرند تا چندین تأیید از سیگنال های دریافت شده دریافت کنند.

مواد توسط

DMITRIY GURKOVSKIY

وی قبلاً رئیس آزمایشگاه تجزیه و تحلیل فنی و اساسی بازارهای مالی در موسسه تحقیقاتی تجزیه و تحلیل سیستم کاربردی بود. اکنون به عنوان رئیس بخش تحلیلی Roboforex فعالیت می کند و تجزیه و تحلیل روزانه فیبوناچی را برای مشتریان این شرکت ارائه می دهد.