شاخص جهت متوسط (ADX)

شاخص متوسط جهت (ADX) ، منهای شاخص جهت (-DI) و به علاوه شاخص جهت دار (+DI) گروهی از شاخص های حرکت جهت دار را نشان می دهد که یک سیستم معاملاتی را تشکیل می دهد که توسط ولز وایلدر ساخته شده است. اگرچه وایلدر سیستم حرکت جهت دار خود را با کالاها و قیمت های روزانه در ذهن طراحی کرد ، اما این شاخص ها نیز می توانند در مورد سهام اعمال شوند.

حرکت جهت دار مثبت و منفی ستون فقرات سیستم حرکت جهت دار را تشکیل می دهد. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو پایین متوالی با تفاوت بین اوج مربوطه ، حرکت جهت دار را تعیین کرد.

نشانگر جهت به علاوه (+DI) و منهای شاخص جهت (-DI) از میانگین صاف این اختلافات گرفته شده و جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کند. این دو شاخص غالباً به طور جمعی به عنوان شاخص حرکت جهت (DMI) گفته می شود.

شاخص متوسط جهت (ADX) به نوبه خود از میانگین صاف شده تفاوت بین +DI و-DI مشتق شده است. این قدرت روند (صرف نظر از جهت) را با گذشت زمان اندازه گیری می کند.

با استفاده از این سه شاخص در کنار هم ، چارتیست ها می توانند هم جهت و هم قدرت روند را تعیین کنند.

وایلدر در کتاب خود در سال 1978 ، مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی ، شاخص های حرکت جهت دار را نشان می دهد. این کتاب همچنین شامل جزئیات مربوط به دامنه متوسط واقعی (ATR) ، سیستم Parabolic SAR و RSI است. علیرغم اینکه قبل از سن کامپیوتر توسعه یافته است ، شاخص های وایلدر در محاسبه آنها فوق العاده مفصل هستند و آزمایش زمان را پشت سر گذاشته اند.

محاسبه

حرکت جهت دار با مقایسه تفاوت بین دو پایین متوالی با تفاوت بین اوج مربوطه محاسبه می شود.

حرکت جهت گیری مثبت است (به علاوه) هنگامی که منهای بالای جریان قبلی بالاتر از منهای کم قبلی است. این حرکت به اصطلاح به علاوه جهت (+DM) و سپس برابر با منهای جریان قبلی برابر است ، مشروط بر اینکه مثبت باشد. یک مقدار منفی به سادگی به عنوان صفر وارد می شود.

حرکت جهت گیری منفی است (منهای) هنگامی که منهای کم قبلی کمترین جریان از جریان منهای جریان قبلی بیشتر باشد. این به اصطلاح حرکت منهای جهت دار (-DM) برابر است با منهای کم قبلی جریان کم فعلی ، مشروط بر اینکه مثبت باشد. یک مقدار منفی به سادگی به عنوان صفر وارد می شود.

نمودار بالا چهار نمونه محاسبه برای حرکت جهت دار را نشان می دهد. اولین جفت شدن تفاوت مثبت بزرگی بین ارتفاعات برای یک حرکت به علاوه جهت دار (+DM) را نشان می دهد. جفت دوم یک روز بیرونی را با حرکت منهای جهت دار (-DM) نشان می دهد. جفت سوم تفاوت بزرگی بین پایین برای حرکت منهای جهت دار (-DM) نشان می دهد. جفت شدن نهایی یک روز داخل را نشان می دهد ، که به هیچ وجه حرکت جهت دار (صفر) نیست. هر دو حرکت به علاوه جهت (+DM) و حرکت منهای جهت (-DM) منفی هستند و به صفر باز می گردند ، بنابراین یکدیگر را لغو می کنند. تمام روزهای داخل حرکت جهت صفر خواهد داشت.

محاسبه شاخص

مراحل محاسبه برای شاخص متوسط جهت (ADX) ، به علاوه نشانگر جهت (+DI) و منهای شاخص جهت (-DI) بر اساس حرکت به علاوه جهت (+DM) و مقادیر حرکت جهت دار (-DM) که در بالا محاسبه می شود ، استوار استو همچنین دامنه متوسط واقعی. نسخه های صاف +DM و-DM توسط یک نسخه صاف از دامنه متوسط واقعی تقسیم می شوند تا میزان واقعی حرکت را منعکس کنند.

توجه: دامنه متوسط واقعی (ATR) توصیف نشده است زیرا یک مقاله کامل برای این کار وجود دارد. در اصل ، ATR نسخه Wilder از محدوده معاملات دو دوره است.

مثال محاسبه زیر بر اساس تنظیم نشانگر 14 دوره ، همانطور که توسط وایلدر توصیه شده است.

دامنه واقعی (TR) ، به علاوه حرکت جهت (+DM) و منهای حرکت جهت (-DM) را برای هر دوره محاسبه کنید.

این مقادیر دوره ای را با استفاده از تکنیک های صاف کننده وایلدر صاف کنید. اینها در بخش بعدی با جزئیات توضیح داده شده است.

حرکات صاف 14 روزه به علاوه جهت (+DM) را با محدوده واقعی صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر 14 روزه به علاوه جهت (+DI14) را پیدا کنید. برای جابجایی نقطه اعشاری دو مکان ، 100 را ضرب کنید. این +DI14 خط نشانگر جهت سبز به علاوه ( +DI) است که به همراه خط ADX ترسیم شده است.

حرکت منهای صاف 14 روزه (-DM) را با محدوده واقعی 14 روزه صاف تقسیم کنید تا نشانگر منهای جهت دار 14 روزه (-DI14) را پیدا کنید. برای جابجایی نقطه اعشاری دو مکان ، 100 را ضرب کنید. ای ن-DI14 خط نشانگر جهت منهای قرمز (-DI) است که به همراه خط ADX ترسیم شده است.

شاخص حرکت جهت (DX) برابر با مقدار مطلق +DI14 کمت ر-DI14 تقسیم شده توسط مبلغ +DI14 و-DI14 است. نتیجه را 100 برابر کنید تا نقطه اعشاری در دو مکان حرکت کنید.

بعد از تمام این مراحل ، زمان آن است که خط میانگین شاخص جهت (ADX) را محاسبه کنیم. اولین مقدار ADX به سادگی میانگین 14 روزه DX است. مقادیر ADX بعدی با ضرب مقدار ADX 14 روزه قبلی با 13 ، صاف می شوند و آخرین مقدار DX را اضافه می کنند و این کل را به 14 تقسیم می کنند.

در بالا یک نمونه صفحه گسترده با تمام محاسبات درگیر است. شکاف محاسبه 119 روزه وجود دارد زیرا تقریباً 150 دوره برای جذب تکنیک های صاف کننده لازم است. علاقه مندان به ADX/DMI می توانند برای بارگیری این صفحه گسترده و دیدن جزئیات Gory اینجا را کلیک کنند. نمودار زیر نمونه ای از ADX با +DI و-DI را با استفاده از NASDAQ 100 ETF (QQQQ) نشان می دهد.

تکنیک های صاف کننده وایلدر

درک اثرات همه صافی درگیر در محاسبات ADX ، +DI و-DI مهم است. به دلیل تکنیک های صاف کننده وایلدر ، می تواند حدود 150 دوره داده را برای دریافت مقادیر واقعی ADX طول بکشد. وایلدر از تکنیک های هموار سازی مشابه با RSI و محاسبات متوسط دامنه واقعی خود استفاده می کند. مقادیر ADX با استفاده از تنها 30 دوره داده های تاریخی با مقادیر ADX با استفاده از 150 دوره داده های تاریخی مطابقت نخواهد داشت. مقادیر ADX با 150 روز یا بیشتر داده ها سازگار خواهند بود.

روش اول برای صاف کردن مقادیر هر دوره +DM1 ، -DM1 و TR1 در طی 14 دوره استفاده می شود. همانطور که با میانگین متحرک نمایی ، محاسبه باید از جایی شروع شود ، بنابراین مقدار اول صرفاً مجموع 14 دوره اول است. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، صاف کردن با محاسبه 14 دوره دوم شروع می شود و در سراسر ادامه می یابد.

تکنیک دوم برای صاف کردن مقدار DX هر دوره برای به پایان رساندن با میانگین شاخص جهت (ADX) استفاده می شود. ابتدا به طور متوسط برای 14 روز اول به عنوان نقطه شروع محاسبه کنید. محاسبات دوم و بعدی از تکنیک هموار سازی در زیر استفاده می کند:

تفسیر

از شاخص متوسط جهت (ADX) برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند استفاده می شود ، نه جهت واقعی. حرکت جهت توسط +DI و-DI تعریف شده است. به طور کلی ، گاوها لبه ای دارند که +di ا ز-di بیشتر است ، در حالی که خرس ها وقتی ک ه-di بیشتر است ، لبه دارند. صلیب این شاخص های جهت دار را می توان با ADX برای یک سیستم معاملاتی کامل ترکیب کرد.

قبل از دیدن برخی از سیگنال ها با مثال ، به خاطر داشته باشید که وایلدر یک معامله گر کالا و ارز بود. نمونه های موجود در کتاب های وی بر اساس این ابزارها است نه سهام. این بدان معنا نیست که از شاخص های وی نمی توان با سهام استفاده کرد. برخی از سهام دارای ویژگی های قیمت شبیه به کالاها هستند که با روندهای کوتاه و قوی تمایل به بی ثبات تر دارند. سهام با نوسانات کم ممکن است بر اساس پارامترهای وایلدر سیگنال تولید نکند. Chartists احتمالاً نیاز به تنظیم تنظیمات نشانگر یا پارامترهای سیگنال با توجه به ویژگی های امنیت دارد.

استحکام روند

در ابتدایی ترین آن ، می توان از شاخص متوسط جهت (ADX) استفاده کرد تا مشخص شود که آیا یک امنیت گرایش دارد یا خیر. این تعیین به معامله گران کمک می کند تا بین یک سیستم پیروی از روند یا یک سیستم غیرقانونی پیروی کنند. وایلدر پیشنهاد می کند که یک روند قوی وجود داشته باشد که ADX بالاتر از 25 باشد و هیچ روند در زیر 20 تا 20 وجود ندارد. به نظر می رسد یک منطقه خاکستری بین 20 تا 25 وجود دارد. همانطور که در بالا ذکر شد ، چارتیست ها ممکن است برای افزایش حساسیت نیاز به تنظیم تنظیمات داشته باشند. و سیگنال هاADX همچنین به دلیل تمام تکنیک های صاف کننده ، تاخیر نسبتاً خوبی دارد. بسیاری از تحلیلگران فنی از 20 به عنوان سطح اصلی ADX استفاده می کنند.

نمودار بالا Nordstrom (JWN) را با SMA 50 روزه و شاخص جهت متوسط 14 روزه (ADX) نشان می دهد. سهام از یک روند صعودی شدید به یک روند نزولی شدید در آوریل-ماه مه حرکت کرد ، اما ADX بالاتر از 20 باقی ماند زیرا روند صعودی قوی به سرعت به یک روند نزولی قوی تبدیل شد. دو دوره غیرقانونی وجود داشت که سهام در فوریه و آگوست پایین تشکیل می داد. یک روند قوی پس از پایین اوت پدیدار شد زیرا ADX بالاتر از 20 حرکت کرد و بالای 20 باقی ماند.

جهت گرا و متقاطع

وایلدر یک سیستم ساده برای تجارت با این شاخص های حرکت جهت دار ارائه داد. اولین شرط این است که ADX در بالای 25 معامله شود. این تضمین می کند که قیمت ها روند دارند. با این حال ، بسیاری از معامله گران از 20 به عنوان سطح کلیدی استفاده می کنند. سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که +دی از بالای DI عبور می کند. وایلدر توقف اولیه را در پایین روز سیگنال بنا کرد. این سیگنال تا زمانی که این پایین نگه داشته شود ، در حال اجرا است ، حتی اگر +DI از زی ر-DI عبور کند. صبر کنید تا این کم قبل از رها کردن سیگنال نفوذ کند. این سیگنال صعودی اگر/هنگامی که ADX روشن می شود و روند تقویت می شود تقویت می شود. پس از پیشرفت و سودآوری این روند ، معامله گران باید در صورت ادامه روند ، یک توقف و متوقف کردن توقف را در خود جای دهند. سیگنال فروش هنگامی ک ه-DI بالاتر از +DI عبور می کند ، شروع می شود. بالا در روز سیگنال فروش ، از بین رفتن اولیه تبدیل می شود.

نمودار بالا راه حل های بهداشتی MEDCO را با سه شاخص حرکت جهت نشان می دهد. توجه داشته باشید که 20 به جای 25 برای واجد شرایط بودن سیگنال های ADX استفاده می شود. تنظیم پایین به معنای سیگنال های احتمالی بیشتر است. خطوط نقطه سبز سیگنال های خرید را نشان می دهد و خطوط نقطه قرمز سیگنال های فروش را نشان می دهد. توقف های اولیه وایلدر به منظور تمرکز روی سیگنال های نشانگر گنجانیده نشده است. همانطور که نمودار به وضوح نشان می دهد ، صلیب های +DI و-DI زیادی وجود دارد. برخی از آنها با ADX بالاتر از 20 برای اعتبارسنجی سیگنال ها اتفاق می افتد. دیگران برای بی اعتبار کردن سیگنال ها اتفاق می افتد. مانند اکثر این سیستم ها ، Whipsaws ، سیگنال های عالی و سیگنال های بد وجود خواهد داشت. کلید ، مثل همیشه ، ترکیب سایر جنبه های تحلیل فنی است. به عنوان مثال ، گروه اول Whipsaws در سپتامبر 2009 در طی یک ادغام اتفاق افتاد. علاوه بر این ، این ادغام مانند پرچم به نظر می رسید ، که یک ادغام صعودی است که پس از پیشرفت شکل می گیرد. این امر محتاطانه بود که سیگنال های نزولی را با یک الگوی ادامه صعودی شکل نگیرد. در مقابل ، سیگنال خرید ژوئن 2010 در نزدیکی یک منطقه مقاومت رخ داده است که توسط پشتیبانی شکسته و منطقه اصلاح 50-62 ٪ مشخص شده است. در این مثال ، محتاطانه بودن سیگنال خرید بسیار نزدیک به این منطقه مقاومت ، محتاطانه بود.

نمودار بالا AT&T (T) را با سه سیگنال در طی یک دوره 12 ماهه نشان می دهد. این سه سیگنال بسیار خوب بودند ، مشروط بر اینکه سود گرفته شده و از توقف های دنباله دار استفاده شده است. SAR پارابولیک وایلدر می توانست برای تنظیم یک توقف از بین برود. توجه کنید که بین سیگنال های خرید مارس و ژوئیه هیچ سیگنال فروش وجود ندارد. این امر به این دلیل است که ADX بالاتر از 20 نبود ک ه-DI در اواخر آوریل از بالای +DI عبور کرد.

نتیجه

محاسبات نشانگر سیستم حرکت جهت دار پیچیده است ، تفسیر ساده است و اجرای موفقیت آمیز تمرین می کند. متقاطع DI و-DI کاملاً مکرر هستند و چارتاست ها باید با تجزیه و تحلیل مکمل این سیگنال ها را فیلتر کنند. تنظیم یک نیاز ADX باعث کاهش سیگنال ها می شود ، اما این نشانگر صاف و صاف تمایل دارد به عنوان بسیاری از سیگنال های خوب فیلتر شود. به عبارت دیگر ، چارتیست ها ممکن است ADX را به سمت مشعل پشتی و تمرکز بر روی شاخص های حرکت جهت (+DI و-DI) برای تولید سیگنال در نظر بگیرند. این سیگنال های متقاطع مشابه موارد تولید شده با استفاده از نوسان سازهای حرکت خواهند بود. بنابراین ، Chartists برای کمک به تأیید باید به جای دیگری نگاه کنند. شاخص های مبتنی بر حجم ، تجزیه و تحلیل روند اساسی و الگوهای نمودار می توانند به تشخیص سیگنال های متقاطع قوی از سیگنال های متقاطع ضعیف کمک کنند. به عنوان مثال ، Chartists می تواند روی +DI متمرکز شود وقتی روند بزرگتر به پایان رسیده و-DI با پایین آمدن روند بزرگتر ، سیگنال ها را می فروشند.

با استفاده از sharpcharts

کاربران SharpCharts می توانند این سه نشانگر حرکت جهتی را با انتخاب میانگین جهت شاخص (ADX) از لیست کشویی نشانگر ترسیم کنند. به طور پیش‌فرض، خط ADX به رنگ مشکی، نشانگر جهت‌دهی پلاس (+DI) به رنگ سبز و نشانگر جهت منهای (-DI) به رنگ قرمز خواهد بود. این کار تشخیص صلیب های نشانگر جهت را آسان می کند. در حالی که ADX را می توان در بالا، زیر یا پشت نمودار قیمت اصلی ترسیم کرد، توصیه می شود که در بالا یا پایین رسم شود زیرا سه خط درگیر است. برای کمک به شناسایی حرکات ADX می توان یک خط افقی اضافه کرد. مثال نمودار زیر نیز SMA 50 روزه و SAR سهمی را نشان می دهد که در پشت نمودار قیمت ترسیم شده است. میانگین متحرک برای فیلتر کردن سیگنال ها استفاده می شود. فقط سیگنال های خرید زمانی استفاده می شود که بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه معامله شود. پس از شروع، Parabolic SAR می تواند برای تنظیم توقف استفاده شود. برای یک مثال زنده از ADX اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

روند صعودی کلی با عبور +DI بالا ی-DI

این اسکن با سهامی شروع می شود که به طور متوسط حجم روزانه 100000 سهم دارند و میانگین قیمت بسته شدن آنها بالای 10 است. زمانی که بالاتر از SMA 50 روزه معامله می شود، روند صعودی وجود دارد. سیگنال خرید زمانی امکان پذیر است که ADX بالای 20 باشد. این سیگنال زمانی که +DI به بالا ی-DI حرکت می کند تحقق می یابد.

روند نزولی کلی ب ا-DI Crossing بالاتر از +DI

این اسکن با سهامی شروع می شود که به طور متوسط حجم روزانه 100000 سهم دارند و میانگین قیمت بسته شدن آنها بالای 10 است. هنگامی که زیر SMA 50 روزه معامله می شود، روند نزولی وجود دارد. سیگنال فروش زمانی امکان پذیر است که ADX بالای 20 باشد. این سیگنال زمانی ک ه-DI بالاتر از +DI حرکت می کند تحقق می یابد.

برای جزئیات بیشتر در مورد نحو مورد استفاده برای اسکن میانگین جهت شاخص، پلاس DI و منهای DI، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.