دانلود رایگان مقاله: اثر روزهای هفته بر بازده بورس اوراق بهادار تهران: یک تحلیل تجربی

هدف این پژوهش بررسی اثر روزهای هفته بر بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه با سایر بازارهای نوظهور است. با استفاده از مدل های هتروسکداستیسیته شرطی خود رگرسیون نشان داده شده است که بازده کل در روزهای شنبه به طور معنی داری مثبت و بازده کل منفی در روزهای یکشنبه وجود دارد. در روزهای دیگر هفته بازگشت قابل توجهی وجود ندارد. بنابراین ممکن است پیشنهاد شود که منطقی باشد که شنبه بفروشید و یکشنبه بخرید. با مقایسه این نتیجه با سایر بازارهای نوظهور می توان نتیجه گرفت که اثر روزهای هفته بر بازده بورس اوراق بهادار تهران با سایر بازارهای نوظهور متفاوت است.

استناد پیشنهادی

دانلود متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در مورد ایده ها

1. سید بشیر و پری سادورسکی, 2006. "اثرات روز از هفته در بازارهای سهام در حال ظهور ," نامه اقتصاد کاربردی, تیلور & فرانسیس مجلات, جلد. 13 (10), صفحات 621-628.

• بشیر و پری سادورسکی, 2004. "اثرات روز از هفته در بازارهای سهام در حال ظهور ," دارایی 0407017, کتابخانه دانشگاه مونیخ, المان.

نقل قولها

1. رایندا خرسنا برهمانا & چی-وی هوی & زمری احمد, 2012. "عوامل روانشناختی در تصمیم گیری مالی غیر منطقی: مورد ناهنجاری روز هفته" انسان شناسی: مجله بین المللی سیستم ها و اخلاق, انتشارات گروه زمرد, جلد. 28 (4), طرف 236-257, اکتبر.
2. رایندا براهمانا & چی-وی هوی & زمری احمد, 2012. "هوا, غیر منطقی سرمایه گذار و روز از هفته ناهنجاری: مورد اندونزی ," مجله اقتصاد زیستی, اسپرینگر, جلد. 14 (2), طرف 129-146, جولای.
3. رایندا برهمانا & چی ووی هوی & زمری احمد, 2014. "نقش هوا در غیر منطقی بودن دوشنبه سرمایه گذاران: بینش هایی از مالزی ," اقتصاد معاصر, دانشگاه اقتصاد و علوم انسانی در ورشو., جلد. 8 (2), خرداد.
4. وبر کریستف اس. & نیکول فیلیپ, 2016. "بیشتر در مورد اثرات تقویم در بازارهای سهام اسلامی," بررسی اقتصاد و دارایی خاورمیانه, د گرویتر, جلد. 12 (1), صفحات 65-113, مارس.

بیشترین موارد مرتبط

1. بوبکر, صبری & اسدام, ناکور & نگوین, دوک خوونگ & سعدی, سمیر, 2017. "در استحکام اثر روز هفته به خطا فرض توزیعی: شواهد بین المللی ," مجله بازارهای مالی بین المللی, موسسات و پول, الزویر, جلد. 47 (ج), صفحات 114-130.
2. & چن, کاترین هیرونگ, 2009. "اثر روز هفته سرگردان در بازارهای عمده سهام," مجله بانکداری & دارایی, الزویر, جلد. 33 (8), طرف 1388-1399, اوت.
3. کریستینا اورتیز & گلوریا رامیرز & لوییس ویسنته, 2010. "الگوهای بازگشت سه ماهه در بازار سهام اسپانیا," اقتصاد مالی کاربردی, مجلات تیلور و فرانسیس, جلد. 20 (23), صفحات 1829-1838.
4. مبارک, اسما & فیورانت, انجلو, 2014. "چشم انداز کشورهای بریک: تست بهره وری بازار ضعیف فرم," تحقیقات در کسب و کار بین المللی و امور مالی, الزویر, جلد. 30 (ج), صفحات 217-232.
5. کف, استفان پی. & خالد, محمد & زو, هوی, 2009. "پویایی اثر دوشنبه در شاخص های سهام بین المللی," بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی, الزویر, جلد. 18 (3), صفحات 125-133, خرداد.
6. بالابان, ارکان & اوزگن, تولگا & کاریدیس, سقراط, 2018. "توزیع روزانه و بین روزه بازده سهام و نوسانات شرطی نامتقارن خود: شواهد در سطح شرکت," فیزیک: مکانیک اماری و برنامه های کاربردی, الزویر, جلد. 503 (ج), صفحات 905-915.
7. سومرا عباس & عطیه یاسمین جاوید, 2015. "ناهنجاری روز از هفته در بازده بازار, حجم و نوسانات در کشورهای سارک ," مقالات پیده کار 2015:129, موسسه اقتصاد توسعه پاکستان.
8. اندرو کوتس & کریستوس کاپلانیدیس & جنیفر رابرتز, 2000. "ناهنجاری های قیمت امنیت در یک بازار نوظهور: مورد بورس اوراق بهادار اتن," اقتصاد مالی کاربردی, مجلات تیلور و فرانسیس, جلد. 10 (5), صفحات 561-571.
9. سید قوشال & استفان رابرتز, 2016. "استخراج اطلاعات پیش بینی از جریان داده های ناهمگن با استفاده از فرایندهای گاوسی," مقالات 1603.06202, arXiv. org, تجدید نظر شده در جولای 2018.
10. استفان کف و ملوین رش, 2005. "اثرات روز هفته در بازده قبل از تعطیلات شاخص سهام استاندارد اند پورز 500" اقتصاد مالی کاربردی, مجلات تیلور و فرانسیس, جلد. 15 (2), صفحات 107-119.
11. واسیلیو, اوانجلوس, 2018. "به نوبه خود از اثر ماه یک"عادی غیر طبیعی"? یافته های بحث برانگیز, الگوهای جدید و sign نشانه های پنهان (?), "تحقیقات در کسب و کار بین المللی و امور مالی, الزویر, جلد. 44 (ج), صفحات 153-175.
12. چارلز, هستم ارملی, 2010. "اثرات روز از هفته در نوسانات: نقش عدم تقارن ," مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی, الزویر, جلد. 202 (1), صفحات 143-152, مارس.

• هستم ارملی چارلز, 2010. "اثرات روز از هفته در نوسانات: نقش عدم تقارن ," پس از چاپ هال-00771136, هال.

• جی و اچ ارمرل, ولفگانگ کارل, 2019. "ظهور ماشین? الگوهای معاملاتی روزانه فرکانس بالا از ارز رمزنگاری, "سپاه پاسداران ایران 1792 مقالات بحث 2019-020, دانشگاه هومبولت برلین, گروه پژوهشی بین المللی 1792"بالا بعدی سری زمانی غیر ثابت".
• ریول و ولفگانگ کارل هاردل, 2020. "ظهور ماشین? الگوهای معاملاتی روزانه فرکانس بالا از ارز رمزنگاری , " مقالات 2009.04200, arXiv. org.

• 1 شیلدوی حلیم نویسنده _ پست الکترونیکی: & الدرین هروانی, & رایندا برهمانا, 2011. "فصلی از ادغام بازار: مورد بازارهای سهام اندونزی," 2دوم کنفرانس بین المللی کسب و کار و تحقیقات اقتصادی (2دوم یخبندان 2011) اقدام 2011-439, منابع استاد کنفرانس.

• برایان لوسی و ایدل تالی, 2005. "هستند محلی یا بین المللی را تحت تاثیر قرار برای رفتار قبل از تعطیلات سهام ایرلندی? , "موسسه مطالعات ادغام بین المللی بحث سری مقاله سوم 056, سوم.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلیدواژهها

اطلاعیه ها

اصلاحات

کلیه مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگامی که درخواست اصلاح, لطفا ذکر دسته این مورد را ارزیابی کنید: رپک:اوت: مجله:پنجم:11:و:2006:من:2:پ:149 . اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در رپک را مشاهده کنید.

برای سوالات فنی در مورد این مورد, و یا برای اصلاح نویسندگان خود, عنوان, چکیده, اطلاعات کتابشناختی و یا دانلود, تماس: . اطلاعات تماس عمومی تامین کننده: https://edirc. repec. org/data/fecutir. html .

اگر شما این مورد را ارزیابی کرده اند و هنوز با رپک ثبت نام نکرده, ما شما را تشویق به انجام این کار در اینجا. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین اجازه می دهد شما را به قبول استناد بالقوه به این مورد که ما نامشخص در مورد.

اگر سیتک یک مرجع کتابشناختی را شناسایی کرد اما موردی را به این موضوع پیوند نداد می توانید در این فرم کمک کنید .

اگر شما از موارد گم شده با استناد به این یکی می دانید, شما می توانید به ما کمک ایجاد این لینک ها با اضافه کردن منابع مربوطه در همان راه به عنوان بالا, برای هر مورد اشاره. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستند, شما همچنین ممکن است بخواهید برای بررسی "استناد" تب در مشخصات خود را نویسنده خدمات رپک, به عنوان ممکن است برخی از استناد در انتظار تایید وجود دارد.

برای سوالات فنی در مورد این مقاله, و یا برای اصلاح نویسندگان خود, عنوان, چکیده, اطلاعات کتابشناختی و یا دانلود, تماس: [ز.رحیمعلی پور] (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی تامین کننده: https://edirc. repec. org/data/fecutir. html .

لطفا توجه داشته باشید که فیلتر کردن خدمات مختلف رپک ممکن است چند هفته طول بکشد.