میانگین‌های متحرک بسیار مفید هستند زیرا صرف نظر از اینکه از کدام یک استفاده می‌کنید، می‌توانید فوراً آنها را به نمودار خود اضافه کنید تا ببینید آیا یک جفت فارکس خاص به سمت بالا، نزول یا پهلو می‌رود.
به عنوان مثال، با استفاده از تنظیمات دوره های مختلف، مانند 5، 50 و 200، می توانید روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را به راحتی شناسایی کنید و همچنین می توانید هر متقاطع میانگین متحرکی را که به دلیل حرکت کوتاه مدت رخ می دهد، معامله کنید. میانگین از میانگین متحرک بلندمدت بالاتر یا پایین تر عبور می کند، اغلب نشان دهنده تغییر روند است.
به عنوان مثال، برخی از افراد دوست دارند زمانی وارد معاملات شوند که میانگین متحرک 5 دوره ای از میانگین متحرک 20 دوره ای بالاتر یا پایین تر از آن عبور کند، در حالی که معامله گران بلندمدت که به عنوان مثال از نمودارهای روزانه معامله می کنند، اغلب ترجیح می دهند موقعیتی را در زمانی کهمیانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر یا کمتر است.
مشکلی که بسیاری از معامله گران فارکس با آن مواجه هستند این است که بدانند کدام میانگین متحرک بهترین است زیرا بسیاری از نرم افزارهای نموداری اغلب شامل تغییرات مختلفی مانند میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی و سه گانه می شوند.
بنابراین در این مقاله می‌خواهم برخی از تفاوت‌های کلیدی بین هر یک را مورد بحث قرار دهم و نشان دهم که از کدام یک بیشتر استفاده می‌کنم.
(نمودار روزانه GBP/USD با میانگین متحرک 200 روزه: SMA، EMA، WMA، TEMA)
میانگین متحرک ساده (SMA)
همانطور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک ساده یکی از ساده ترین ها برای استفاده، و ساده ترین آنها برای درک است. به این دلیل که اساساً با تقسیم کل قیمت های پایانی دوره های قبل بر تعداد کل دوره ها، یک قیمت متوسط را به دست می آورد.
به عبارت دیگر، یک میانگین متحرک ساده 200 روزه، میانگین قیمت بسته شدن 200 روز قبل را به شما می دهد، و یک SMA 20 دوره ای در نمودار 1 ساعته، به عنوان مثال، قیمت متوسطی را نسبت به قبل به شما می دهد. 20 ساعت.
گفته می‌شود که این میانگین متحرک خاص محبوب‌ترین مورد در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است، اما از آنجایی که وزن یکسانی را به هر دوره اختصاص می‌دهد، محدودیت‌های خود را دارد.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده بهبود می‌یابد زیرا محاسبه EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های تاریخی می‌دهد.
بنابراین نسبت به تغییرات اخیر قیمت بسیار سریعتر واکنش نشان می‌دهد و به شما هشدار می‌دهد که تغییر روند بسیار سریعتر از میانگین متحرک ساده، که یک شاخص بسیار عقب‌مانده است.
به این دلایل، EMA همچنین یکی از محبوب ترین میانگین های متحرک در بین معامله گران فارکس و سرمایه گذاران بازار سهام است.
میانگین متحرک وزنی (WMA)
میانگین متحرک موزون مشابه میانگین متحرک نمایی است زیرا وزن بیشتری را نیز به قیمت های اخیر نسبت به قیمت های تاریخی می دهد.
تنها تفاوت این است که محاسبه کمی متفاوت است، اما اگر WMA و EMA را در نمودارهای قیمت خود اعمال کنید (یا به نمودار GBP/USD بالا نگاهی بیندازید)، متوجه خواهید شد که آنها قرائت های مشابهی دارند وهر دو نسبت به SMA نسبتاً سریع تغییرات روند را به شما هشدار می دهند.
با این حال میانگین متحرک وزنی به شما هشدار می دهد که تغییرات روند کمی سریعتر از میانگین متحرک نمایی است، به همین دلیل است که برخی معامله گران ترجیح می دهند از WMA به جای EMA استفاده کنند.
میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)
میانگین متحرک نمایی سه گانه با استفاده از یک فرمول پیچیده محاسبه می شود و اساساً برای هموارسازی نوسانات و کاهش ماهیت عقب ماندگی میانگین های متحرک سنتی، مانند مواردی که قبلا ذکر شد، طراحی شده است.
EMA و WMA هر دو بسیار مفید هستند، اما هنوز هم تا حدی شاخص های عقب مانده هستند. با این حال، اگر TEMA را به نمودارهای خود اضافه کنید (اگر به این اندیکاتور دسترسی داشته باشید)، خواهید دید که این اندیکاتور دقیقاً عمل قیمت را دنبال می کند و به سرعت به تغییر روند واکنش نشان می دهد.
بهترین میانگین متحرک ….
سخت است که بگوییم یک میانگین متحرک خاص بهتر از بقیه است زیرا تا حد زیادی به استراتژی کلی شما و چارچوب زمانی که دوست دارید استفاده کنید بستگی دارد.
هنگام استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت، تفاوت بسیار کمی بین هر یک از آنها وجود دارد، اما برای مثال، در استفاده از میانگین متحرک 100 یا 200 دوره ای، این تفاوت بیشتر محسوس است.
می توان استدلال کرد که SMA کمترین فایده را دارد زیرا برای منعکس کردن تغییرات قیمت و معکوس شدن روند بسیار کند است، در حالی که TEMA بهترین گزینه برای استفاده است زیرا سریعترین روش برای منعکس کردن تغییرات قیمت است.
با این حال، به نظر من، بهترین میانگین متحرک برای استفاده، میانگین متحرک نمایی است، زیرا من همیشه کراس اوورها را بسیار سودآور می‌دانم و می‌دانم که توسط بسیاری از معامله‌گران دیگر استفاده می‌شود، که به خودی خود فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند، زیرا EMAs اغلب عمل می‌کنند. به عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و می تواند برای تعیین اهداف قیمتی و توقف ضرر استفاده شود.
آیا میانگین متحرک مورد علاقه ای دارید که دوست دارید خودتان از آن استفاده کنید؟اگر چنین است، لطفا یک نظر در زیر ارسال کنید.
