کانال دونچیان-روند قدرتمند زیر شاخص

کانال ها یکی از اولین ابزارهای تحلیل بازار هستند و به همین دلیل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر کانال در بازارهای مختلف بسیار محبوب هستند. استراتژی های مبتنی بر کانال فقط با تکنیک های ایجاد کانال با یکدیگر متفاوت هستند. استراتژی کانال دونچیان یکی از جالب ترین و ساده ترین استراتژی های کانال است.

قبل از خواندن مقاله و نوشتن سوالات خود در بخش نظرات توصیه می کنم این ویدیو را تماشا کنید. طولانی نیست اما بزرگترین بخش سوالات در مورد موضوع را پوشش می دهد.

ریچارد دونچیان یک تاجر افسانه ای است که از قدیمی ترین افراد به موفقیت دست یافت و تا پیری رسیده به کار خود ادامه داد. دونچیان پیشگام بود. او اولین صندوق فیوچرز فیوچرز را راه اندازی کرد. در سال 1949 که به عنوان نمونه اولیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایالات متحده خدمت کرد. همچنین سیستم معروف تجارت لاک پشت بر اساس کار او ساخته شد. او کانال به اصطلاح متحرک را توسعه داد که بعدا به نام او (کانال دونچیان) در اوایل سال 1970 دوباره نامگذاری شد .

در واقع کانال های دونچیان شاخص نوسانات مبتنی بر محاسبه محدوده قیمت فعلی با استفاده از پایین ترین و بالاترین قیمت های اخیر هستند.

کانال دونچیان به صورت دو خط در نمودارها نمایش داده می شود که اثرات قیمت رخ می دهد. اگر قیمت فراتر از کانال می رود, سپس شما یک سیگنال شرکت برای باز کردن یک معامله. این ساختار کانال دونچیان مشابه سایر شاخص های نوسان مانند شاخص باندهای بولینگر است. ویژگی دیفرانسیل کانال دونچیان این است که هنگام ترسیم خطوط فقط از محاسبات ساده حداقل و حداکثر گذشته استفاده می کند. بنابراین برای ایجاد کانال دونچیان فقط باید کمترین و بزرگترین قیمت ها را در یک دوره معین پیدا کرد.

ریچارد دونچیان توصیه کرد از یک دوره 20 برای ایجاد کانال استفاده کنید زیرا میانگین تعداد روزهای کاری در ماه است. این بدان معنی است که نشانگر مقادیر 20 میله گذشته را در هر نوار تجزیه و تحلیل می کند و حداقل و حداکثر مقادیر نمایش داده شده در قالب مرزهای پایین و بالا را محاسبه می کند.

یک دوره 20 می تواند برای ایجاد کانال دونچیان در بازه های زمانی کوچکتر نیز مناسب باشد. همچنین, شما قطعا ممکن است دوره استفاده 18, 24, و غیره. برای ایجاد کانال. مثلا, دوره 55 اتفاق افتاده است به خوبی برای استفاده در مورد سیستم تجارت لاک پشت. برای محاسبه دوره های مورد نیاز باید تست پشتی این سیستم را انجام دهید. در عین حال معیار بهینه سازی حداقل افت دارایی در حساب است.

نحوه استفاده از کانال دونچیان

با وجود کانال دونچیان یک شاخص ساده است, می تواند در برخی موارد بسیار مفید. اولین, کانال دونچیان یک سیستم شکست روند ساده است. سیگنال های تولید شده توسط سیستم بر اساس قوانین زیر است:

• اگر قیمت بالای کانال بسته شده است باید موقعیت های خرید را باز کرده و موقعیت های فروش را ببندید;
• اگر قیمت زیر کانال بسته شد باید پوزیشن های کوتاه را باز کرده و پوزیشن های بلند را ببندید.

لیندا راشکه استراتژی را اینگونه توصیف می کند. "اگر قیمت رسیده است حداکثر 20 روز, شما باید خرید. اگر حداقل 20 روز رسیده است, سپس شما باید فروش. اگر در چندین بازار تجارت کنید ممکن است برای مدت طولانی از این استراتژی استفاده کنید زیرا ممکن است در هر کدام از این موارد اتفاقی غیرمعمول رخ دهد مانند وضعیت خلیج فارس که بر هزینه نفت تاثیر می گذارد. شاید انجماد ناگهانی بخشی از برداشت قهوه را از بین ببرد. این سیستم به توانایی گرفتن یک روند مهم یا یک رویداد خارق العاده بستگی دارد. با این حال, استراتژی است که توسط سقوط بسیار بزرگ و موفقیت بسیار بد نسبت به شکست با توجه به تعداد زیادی از جوش نادرست مشخص".

درست است که تعداد زیادی از ورودی های ضعیف یک ویژگی معمولی از سیستم های شکست است. با این حال, در صورت یک روند قوی, یک معامله موفق تنها ضرر و زیان از تمام نوشته های ضعیف پوشش. تجربه ثابت کرده است که میانگین نرخ معاملات سودمند تنها از 20 تا 30 درصد از کل معاملات در صورت استفاده از سیستم های شکست است. کانال دونچیان یک نمونه کلاسیک از استراتژی معاملاتی است که یک معامله گر باید همیشه در بازار باشد و به دنبال راه های مختلف باشد.

با این وجود, اگر شما تنوع نمونه کارها محتاطانه, مدیریت ریسک خوب و یک مقدار مشخصی از پول (به اندازه کافی برای مقاومت در برابر سقوط بزرگ), سپس این استراتژی ممکن است موفق برای شما. خود دونچیان توسط "تاجران لاک پشت" و تعداد زیادی از معامله گران با استفاده از سیستم های مشابه ثابت شد.

نقطه خروج علاوه بر کاستی های توصیف شده از دیگر معایب این استراتژی است. استراتژی کلاسیک کانال دونچیان مستلزم حضور مداوم یک معامله گر در بازار است. یک موقعیت طولانی فقط زمانی باید بسته شود که سیگنالی برای باز کردن پوزیشن های کوتاه وجود داشته باشد.

در این حالت معامله گران اغلب خیلی دیر وارد می شوند و بخش قابل توجهی از سود را از دست می دهند. معامله گران" لاک پشت " این استراتژی را اصلاح کردند. توصیه می کنند از کانال طولانی مدت وارد بازار شوید و با سیگنال کانال کوتاه مدت خارج شوید.

همانطور که می دانید کانال های دونچیان شاخص نوسانات بازار هستند. در نتیجه اگر نوسانات قیمت بسیار کوچک و کم باشد کانال نسبتا باریک خواهد بود. با این حال, اگر قیمت به شدت در نوسان باشد, سپس کانال کاملا گسترده خواهد بود. این بدان معنی است که عرض کانال دونچیان به عنوان یک نمودار جداگانه نمایش داده می شود و در مقادیر یا نقاط مطلق بیان می شود می تواند یک شاخص نوسانات مستقل باشد. چنین شاخصی جایگزینی برای شاخص میانگین دامنه واقعی و شاخص انحراف استاندارد است. قیمت ها اغلب قبل از شروع حرکت شدید قیمت به یک محدوده نسبتا باریک کوچک می شوند. از این رو, زمانی که کانال دونچیان به شدت کاهش, این یک سیگنال شایسته به انتظار یک شروع روند بزرگ است.

روی شکل می توانید کانال دونچیان را با خطی که از نقطه میانی کشیده شده است مشاهده کنید. این خط خط تنکان-سن نامیده می شود که مشابه خط میانگین متحرک است و به عنوان یک خط مقاومت/پشتیبانی عمل می کند. اگر بازار نسبتا ساکت باشد و خط میانی کانال افقی باشد و الگوی شمعدان معکوس روی ان رخ دهد می توانید انتظار حرکت قیمت تا نزدیکترین مرز کانال را داشته باشید.

استراتژی های معکوس

بنابراین اگر یک شمعدان بسته بالاتر از خط بالای کانال دونچیان, سپس شما یک سیگنال برای باز کردن یک موقعیت طولانی را ببینید. اگر یک شمعی بسته زیر خط بالایی کانال, شما باید یک موقعیت کوتاه باز. گاهی اوقات ممکن است ببینید که قیمت خط بالا و پایین را می شکند اما شمعدان در داخل کانال بسته می شود. معمولا چنین شمعدان ها یک سایه طولانی با افراطی یا بیش از مقدار متوسط دارند. شما می توانید چهار نمونه از چنین "شکستگی های سایه"را مشاهده کنید.

بدیهی است که در این حالت استراتژی کانال دونچیان در مقایسه با استراتژی معاملاتی کلاسیک کانال دونچیان معکوس خواهد بود. این است که در حالی که ایجاد یک "شکست سایه", شما باید موقعیت های طولانی باز زمانی که قیمت می شکند از خط پایین و یک موقعیت کوتاه زمانی که می شکند یکی از بالا.

هدف اول از حرکت قیمت نقطه میانی کانال و هدف دوم مرز معکوس است. در این مورد, شما باید سفارش توقف محافظ بسیار نزدیک به خطوط تنظیم : یک پیپ بالاتر از مقدار بالایی از "شکست" نوار زمانی که شما برای باز کردن یک موقعیت کوتاه و یک پیپ زیر مقدار پایین تر از "شکست" نوار زمانی که شما برای باز کردن یک موقعیت طولانی. هنگامی که قیمت نقطه وسط کانال می رسد, شما باید برای انتهایی سفارش توقف اعمال.

این استراتژی در مقایسه با نسخه کلاسیک خود یک مزیت دارد. با توجه به کاهش نسبتا کوچک و تعداد زیادی از نوشته های سودمند معامله گران روز با سپرده های کوچک این استراتژی نیز استفاده کنید.

معمولا استراتژی های "تندرست" در بازارهای جانبی بهترین عملکرد را دارند. در عین حال فشار قوی کانال ها در حین حرکت به پهلو سیگنالی برای انتظار یک شکست پیش رو و یک حرکت قوی است. لازم به ذکر است که شما می توانید از این استراتژی (با دقت) به همان شیوه در بازارهای روند استفاده کنید.

بنابراین شما می توانید دو نمونه از موفقیت در کار کردن سیگنال شکست "سایه" را ببینید. "شکستن سایه" نشان دهنده شروع اصلاح در منطقه 1 و تکمیل در منطقه 2 nd است. کانال دونچیان با سطح 50 درصد فیبو در نزدیکی مرز پایین منطقه 2 گوش و حلق و بینی تقویت می شود که شانس موفقیت را بسیار افزایش می دهد.

با این وجود بسیاری از تحلیلگران باز کردن معاملات را بر خلاف یک روند قوی توصیه نمی کنند زیرا احتمال برگشت (از جمله معاملات کوتاه مدت) بسیار کم است و یک معامله گر ضررهای زیادی را به خطر می اندازد. ارزش باز کردن یک موقعیت در برابر روند را دارد اگر سیگنال های قابل توجهی از معکوس مورد انتظار علاوه بر "شکست سایه" مانند واگرایی اسیلاتورها یا سطح اصلی فیبو به بازه زمانی بالاتر یا برخی از اخبار منفی غیر منتظره و غیره وجود داشته باشد.

این مقاله شامل مثالی است که کانال های دونچیان فقط با سایه شمعدان شکسته می شوند و شمعدان در داخل کانال بسته می شود. با این حال, اگر شمعی فراتر از خطوط کانال بسته, شما همچنین ممکن است تجارت تندرست اعمال و همچنین.

لری کانرز و لیند راشکه یکی از این استراتژی ها را به نام "سوپ لاک پشت به علاوه یک" در کتاب "هوشمندی های خیابانی توصیف می کنند. استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت با احتمال بالا". اصول نحوه کار با موقعیت طولانی به شرح زیر است:

• بازار می تواند به حداقل جدیدی برسد و فراتر از کانال دونچیان بسته شود. حداقل های قبلی می توانست حداقل سه شمعدان انجام شود.
• معمولا معامله گران سفارش خرید معلق را در نوار بعدی در سطح حداقل قبلی قرار می دهند. اگر سفارش در طول این نوار کار نمی کند, سپس معامله باید لغو شود.
• هنگامی که شما برای باز کردن یک موقعیت, قرار دادن یک سفارش توقف محافظ 1 شکستن زیر حداقل قبلی و یا حداقل 2 2
• شما باید یک سود نسبی پس از 2 به 6 میله و جلو و توقف انتهایی به بخش دیگری از موقعیت.

این قوانین برای موقعیت های طولانی قابل اجرا هستند. در مورد کوتاه از قوانین مخالف استفاده کنید.