ADX مخفف Average Directional Index است. این اندیکاتور توسط یک تاجر فنی معروف - J. Welles Wilder ایجاد شده است. ابتدا در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی" (سال 1978) به آن اشاره شد. ADX شاخصی است که هدف اصلی آن شناسایی قدرت روند کلی است - مهم نیست که مثبت یا منفی باشد. این بدان معنی است که مقادیر بالای ADX می تواند به معنای افزایش بازار و همچنین کاهش بازار باشد. شما می توانید آن را به عنوان جنگ گاو نر و خرس تصور کنید. مقادیر بالای ADX به این معنی است که یکی از گروه ها در بیشتر نبردها برنده می شود اما شما نمی دانید کدام یک از حیوانات است.
نکته خوب این است که ADX خود از قطعات کوچکتری تشکیل شده است که می تواند قدرت روند مثبت و روند منفی را جداگانه اندازه گیری کند. شاخصی که روند مثبت را اندازه گیری می کند +DI (نشانگر جهت مثبت) و روند منفی به عنوان –DI (شاخص جهت دار منفی) نامیده می شود. مقادیر آنها با هم DX (شاخص جهتی) و ADX (شاخص جهت متوسط) را ایجاد می کنند. مقادیر ADX اساساً فقط مقادیر DX هستند که با میانگین متحرک هموار می شوند. به همین دلیل است که کل سیستم نشانگرهای روند جزئی را سیستم حرکت جهت (DMS) یا نشانگر حرکت جهت (DMI) نیز می نامند.
بیشتر اندیکاتورها یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند یا نوسانگرهایی هستند که در بازارهای غیر روندی (که به نام بازارهای محدوده یا متلاطم نیز گفته می شود) بهترین عملکرد را دارند. به عنوان مثال، میانگین های متحرک شاخص های فنی بسیار خوب و قابل اعتمادی هستند که بهترین عملکرد را در زمانی که بازار در روند است، هستند. مهم نیست که یک معامله گر از آنها برای تجارت فارکس، سهام، آتی و شاخص هایی استفاده می کند که در هر بازار قابل اعتماد هستند. از سوی دیگر، میانگین‌های متحرک می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش کاذب زیادی را در زمانی که روند غالب وجود ندارد تولید کنند. در چنین مواردی از نوسانگرهایی مانند اسیلاتورهای استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی، محدوده درصد ویلیامز و موارد دیگر بهتر است برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده شود. به نظر می رسد مشکل اصلی شناسایی این است که آیا هیچ روند غالبی وجود دارد یا نه و این همان کاری است که ADX انجام می دهد. مقادیر ADX می تواند از 0 تا 100 امتیاز متغیر باشد. حرکت معمولی در محدوده بین 20 تا 40 نقطه انجام می شود. مقادیر کمتر از 20 امتیاز فقط به معنای روند ضعیف است. مقادیر بالای 40 به معنای روند قوی است. به هر حال، مقادیر بالای 60 امتیاز بسیار نادر است.
اندیکاتور ADX بخشی اجتناب ناپذیر از تقریباً هر پلتفرم معاملاتی و نرم افزار نمودارگیری آن است زیرا اغلب برای معاملات فنی استفاده می شود. نمودار ADX می تواند مانند تصویر زیر باشد:
همانطور که در زیر نمودار پایه شمعدان سبز و قرمز را مشاهده می کنید (که نشان دهنده قیمت دارایی اساسی، به عنوان مثال سهام است) سه منحنی با رنگ های متفاوت وجود دارد. منحنی سبز قدرت روند صعودی، روند مثبت (مقادیر DI) را نشان می دهد. منحنی قرمز قدرت روند نزولی، روند منفی (مقادی ر-DI) را نشان می دهد. منحنی آبی ترکیبی از موارد قبلی است و مقادیر بسیار ADX را نشان می دهد.
فرمول و محاسبه ADX: 1. محاسبه +DM (بالای امروز - زیاد دیروز) 2. محاسب ه-DM (کم دیروز - کم امروز) 3. فقط یکی از این مقادیر برای روز جاری معتبر است = مقدار مثبت بالاتر. اگر هر دو مقدار منفی باشد، مقدار 0 برای روز جاری معتبر است. 4. محدوده True را برای روز محاسبه کنید. محدوده واقعی به معنای بالاترین مقدار موارد زیر است: (بالای امروز - پایین امروز) در مقابل (بالای امروز - بسته دیروز) در مقابل (بسته دیروز - پایین امروز). 5. +DM14 را محاسبه کنید که به معنای میانگین متحرک وایلدر از مقادیر مثبت از 14 روز گذشته است (وایلدر از محاسبه میانگین متحرک خودش که کاملاً نزدیک به میانگین متحرک نمایی است استفاده کرد). 6. محاسب ه-DM14 که به معنای میانگین متحرک وایلدر از مقادیر منفی از 14 روز گذشته است. 7. TR14 را محاسبه کنید که میانگین متحرک وایلدر از محدوده True از 14 روز گذشته است. 8. +DI14 را محاسبه کنید که به معنای تقسیم +DM14 بر TR14 است. 9. –DI14 را محاسبه کنید که به معنای +DM14 تقسیم بر TR14 است. 10. تفاوت DI، یعنی قدر مطلق بین +DI14 و –DI14 را محاسبه کنید. 11. شاخص جهت (DX) را محاسبه کنید که اختلاف DI تقسیم بر مجموع مقادیر مطلق +DI14 و-DI14 12 است. ADX را محاسبه کنید که به معنای میانگین متحرک شاخص جهت وایلدر (DX) است.
استفاده عملی برای معاملات: همانطور که قبلاً گفته شد، مقادیر کمتر از 20 امتیاز فقط یک روند ضعیف را نشان می دهد. به همین دلیل است که بهتر است بر روی نوسانگرهای دامنه ای مانند چرخه روند شاف، شاخص نوسان تجمعی، شاخص کانال کالا و غیره تمرکز کنید. مقادیر بالاتر به معنای روند قوی در بازار است، بنابراین بهتر است از اندیکاتورهای پیرو روند مانند MACD، KAMA استفاده کنید.، کانال Donchian، نوسانگر قیمت کاهش یافته و غیره. علاوه بر این، از آنجایی که سیستم کامل حرکت جهت نیز می تواند روند غالب را شناسایی کند - مثبت (+DI) یا منفی (-DI)، معامله گر فنی می تواند از این اطلاعات برای انتخاب معاملات استفاده کند. مطابق با روند قوی تریک معامله گر همچنین می تواند شروع یک روند جدید را جستجو کند زیرا این سیگنال ها می توانند سودآورترین آنها باشند. به خاطر داشته باشید که معامله‌گرانی که منتظر سیگنال‌های خرید جدید (و طولانی‌مدت) هستند باید +DI را جستجو کنند که از –DI به سمت بالا عبور می‌کند و معامله‌گرانی که منتظر کوتاه شدن سیگنال‌های جدید هستند باید +DI عبور از –DI رو به پایین را جستجو کنند – هر دو گذر به این معنی است کهیکی از شاخص ها (اعم از مثبت یا منفی) به تازگی شتاب گرفته و شروع به تسلط کرده است. اگر +DI و –DI به طرفین حرکت کنند، یکدیگر را ببندید، هیچ روند غالبی در بازار وجود ندارد. به طور مشابه، اگر مقادیر +DI و –DI نزدیکتر شوند (همگرا شوند) روند بازار فعلی احتمالاً ضعیف می شود. اگر مقادیر +DI و –DI از هم فاصله بگیرند (آنها واگرا می شوند) یک روند قوی جدید می تواند شروع شود.
به طور کلی ، اگر یک معامله گر مایل به انجام معاملات بر اساس شاخص های جهت مثبت و منفی نباشد و به جای آن از شاخص های دیگر استفاده کند (یا شاخص های پیروی از روند یا برخی از نوسانگرهای مورد استفاده برای تجارت در بازارها) او می تواند فقط از مقادیر ADX پیروی کند. سپس اگر مقادیر ADX از سطح 20 نقطه به سمت بالا عبور کند ، می تواند سیگنالی باشد که یک روند جدید و قوی می تواند شروع شود و معامله گر باید از یکی از شاخص های روند استفاده کند. چنین معامله گران هنگامی که مقادیر ADX بالا قبلی از سطح 40 امتیاز به سمت پایین عبور می کنند ، باید بسیار محتاط باشند. این می تواند به آنها کمک کند تا لحظه هایی را که روندها به پایان می رسند ، شناسایی کنند. جایگزینی برای ADX (به عنوان یک نشانگر فنی اندازه گیری روند) می تواند به عنوان مثال استفاده شود. نشانگر آرون. با وجود نشانگر آرون به اندازه ADX مشهور و محبوب نیست ، اما دارای ویژگی های خوبی است که یک معامله گر می تواند برای مفید بودن در نظر بگیرد. به هر حال ، هر دو این شاخص ها قدرت روند را مشخص می کنند ، توصیه نمی شود آنها را در همان سیستم معاملاتی ترکیب کنید. گزینه دیگر استفاده از RWI (شاخص پیاده روی تصادفی) برای شناسایی روند است. بر خلاف ADX یا AROON ، RWI می تواند دوره هایی را برای محاسبه خود تنظیم کند و می تواند با شرایط در حال تغییر در بازار سازگار شود.
مقادیر بالای اکثر شاخص های فنی معمولاً به این معنی است که بازار در حال افزایش است و برعکس ، این مقادیر پایین به معنای سقوط خودکار در بازار است. یادآوری این نکته بسیار مهم است که مقادیر بالا ADX به معنای روند قوی به طور کلی است - می تواند مثبت یا منفی باشد.
سرانجام می توانیم هنگام تجارت با ADX ، سیگنال های معاملاتی و قوانین اساسی را تکرار کنیم.
بهتر است از ADX با هر شاخص دیگری استفاده کنید - یا چنین مواردی که سیگنال های قابل اعتماد را بر اساس روند غالب یا چنین مواردی ایجاد می کند که سیگنال ها را بر اساس نوسان روند و تغییرات مکرر سیگنال ایجاد می کند.
هر معامله گر با استفاده از شاخص های دنبال کننده روند باید ADX را در سطح 20 امتیاز به سمت بالا جستجو کند. این می تواند به معنای یک روند جدید قوی باشد. این به او نمی گوید که آیا بازار شاخص پیروی از روند خود را بالا می برد یا سقوط می کند ، باید به او سیگنال مناسبی بدهد که طولانی یا کوتاه باشد ، به عنوان مثال. گذرگاه های دو میانگین متحرک باید بسیار خوب کار کنند.
هر معامله گر با استفاده از نوسانگرهای مختلف باید ADX را در سطح 40 امتیاز به سمت پایین جستجو کند. این می تواند نشانگر پایان روند فعلی حاکم بر بازار باشد. باز هم - سیگنال های خرید یا فروش را می توان با نوسان ساز اضافه کرد ، به عنوان مثال. نوسان سازهای تصادفی باید خوب کار کنند.
معامله گر همچنین می تواند از اطلاعات اساسی و شناخته شده ای که مقادیر ADX زیر 20 امتیاز به معنای روند ضعیف است استفاده کند در حالی که مقادیر بالاتر از 40 امتیاز به معنای روند قوی است. اما استفاده از این اطلاعات برای تجارت همچنین به این معنی است که معامله گر فنی بسیاری از حرکت روند را از دست داده است-او هنگامی که مقادیر ADX بالاتر از 40 قرار می گیرد ، یکی از شاخص های پیروی از روند را دنبال می کند (به جای استفاده از قانون قبلی در مورد جستجوی گذرگاه های ADX 20 امتیازسطح به سمت بالا و غیره).
مانند تقریباً همه شاخص های فنی بهترین کاری که هر معامله گر می تواند انجام دهد آزمایش داده های خودش ، تنظیمات خودش و قوانین خودش برای تجارت است. با کمال تعجب ، گاهی اوقات بهترین نتیجه را می توان با تنظیماتی که رایج نیست و قوانینی که در نگاه اول کاملاً عجیب هستند ، بدست آورید - هرچه بیشتر یک معامله گر بتواند برای او و استراتژی تجارت خود بهتر شود و آزمایش کند.
اگر به یک مطالعه عمیق تر از این شاخص فنی علاقه مند هستید و ترجیح می دهید آماده راه حل ها باشد ، این بخش ممکن است مورد توجه شما باشد. در آنجا می توانید تمام شاخص های موجود را در پرونده های اکسل برای بارگیری پیدا کنید.
