معامله گر نمونه کارها

در MultiCharts 9. 0 Portfolio Backtester بهبود یافته و تبدیل به معامله گر نمونه کارها شده است و Automation Portfolio و Forward Testing را به لیست ویژگی ها اضافه می کند.

فهرست

باز کردن سبد بازرگانی

برای باز کردن معامله‌گر پورتفولیو:

آشنایی با معامله گران پورتفولیو

MultiCharts اکنون معاملات پرتفوی بلادرنگ را ارائه می دهد و به شما این امکان را می دهد که نه تنها استراتژی خود را روی تعدادی از ابزارهای مالی آزمایش کنید، بلکه سبد خود را به صورت زنده مدیریت کنید. در حالی که سایر پلتفرم‌ها فقط شبیه‌سازی‌های تاریخی معاملات پورتفولیو را ارائه می‌دهند، در MultiCharts Portfolio Trader می‌توانید استراتژی خود را توسعه، آزمایش، بهینه‌سازی کنید و به صورت زنده یا در محیط شبیه‌سازی معامله کنید.

مزایای معاملات پرتفوی

بکارگیری یک استراتژی تجاری برای تعدادی از ابزارهای مالی به طور همزمان دارای مزایای زیر است:

• یک سبد متنوع نتایج ثابت تری ایجاد می کند.
• فرصت های معاملاتی نادر در تعدادی از نمادها رایج تر خواهد بود.
• استراتژی های پرتفوی می توانند با تخصیص پویا سرمایه یک سبد بر اساس عملکرد هر ابزار، سود را به حداکثر برسانند و ریسک ها را به حداقل برسانند.
• استراتژی‌های پورتفولیو می‌توانند بر اساس عملکرد کلی پورتفولیو وارد موقعیت‌ها، مقیاس‌بندی، کاهش یا خروج شوند.
• استراتژی های پورتفولیو به طور کلی قوی تر و کمتر مستعد بهینه سازی بیش از حد هستند.
• با بک تست روی یک سبد متنوع، بهترین ابزار مناسب برای آن استراتژی تجاری خاص را می توان انتخاب کرد.

حالت های محاسبه معامله گر نمونه کارها

بک تست

پس از محاسبه استراتژی ها بر اساس داده های تاریخی، گزارش عملکرد نمونه کارها تولید می شود.

تست رو به جلو

پس از محاسبه استراتژی ها بر اساس داده های تاریخی، این محاسبه بر روی داده های بلادرنگ ادامه می یابد. اطلاعات مربوط به نتایج در پنجره تست عملکرد پیشرو نشان داده شده است.

پنجره تست عملکرد پیشرو حاوی اطلاعات اصلی در مورد عملکرد استراتژی برای هر ابزار است:

• ساز - نام ساز.
• موقعیت - موقعیت فعلی ابزار در بازار؛
• P/L باز - سود/زیان موقعیت باز ابزار.
• سود خالص - سود خالص ابزار.
• سرمایه ریسک - مقدار سرمایه گذاری شده در موقعیت فعلی؛
• حقوق صاحبان سهام - حقوق صاحبان سهام جاری ابزار (سود خالص + P/L باز)؛
• متن سفارشی - یک خط متنی که توسط یک سیگنال (pmm_set_my_status) یا سیگنال PMM (pmms_strategies_set_status_for_all) تولید می شود.
• دکمه Pause/Resume Trading Instrument - به کاربر اجازه می دهد تا تولید سفارش را برای ابزار انتخابی متوقف کند/از سر بگیرد.
• دکمه ابزار Close Position - به کاربر این امکان را می دهد که موقعیت ابزار انتخابی را ببندد.

نمودار عملکرد یک نمایش بصری از عملکرد پورتفولیو می دهد. مقادیر زیر نشان داده شده است:

• سرمایه اولیه.
• سود خالص.
• انصاف.
• قدرت خرید.

گزارش عملکرد نمونه کارها در حالت آزمایش پیش رو در دسترس است. گزارش عملکرد نمونه کارها نتایج حاصل از لحظه باز شدن آن را نشان می دهد. اگر تیک گزینه Recalculate the Report on each new order را علامت بزنید، گزارش عملکرد نمونه کارها را می توان به طور خودکار در هر نسل سفارش جدید محاسبه کرد:

تجارت خودکار

پس از محاسبه استراتژی‌ها بر اساس داده‌های تاریخی، محاسبه بر روی داده‌های بلادرنگ ادامه می‌یابد و سفارش‌ها به کارگزار ارسال می‌شوند. برای هر استراتژی می توان یک پروفایل کارگزار جداگانه انتخاب کرد.

پنجره ردیاب سفارش و موقعیت حاوی اطلاعات دقیق در مورد حساب ها، سفارش ها و موقعیت ها در کارگزار است.

گزارش عملکرد نمونه کارها در حالت معامله خودکار در دسترس است. گزارش عملکرد نمونه کارها نتایجی را نشان می دهد که از لحظه باز شدن آن ایجاد شده است.

توجه: این گزارش به طور خودکار در حالت های آزمایش و معاملات خودکار محاسبه می شود ، اما در حالت پشتی نیست.

لطفاً توجه داشته باشید که 2 مورد وجود دارد که گزارش مجدداً محاسبه نشده است:

• when it is opened on Trade Analysis ->لیست صفحه معاملات
• when it is opened on Breakdown by Symbols -> Overview ->گزارش دقیق برای صفحه نماد.

درک نمونه کارها پویا

یک استراتژی پرتفوی پویا بیش از یک مجموعه ساده از استراتژی های اعمال شده برای تعدادی از ابزارها با در نظر گرفتن تعدادی از عوامل اضافی است:

• محدودیت های سرمایه.
• اولویت سفارشات ورود.
• مدیریت پول و ریسک.
• قرار گرفتن در معرض کل نمونه کارها.

Backtesting Backtfolio Batch ، همچنین به عنوان Backtesting Basket شناخته می شود ، عملکرد استراتژی اعمال شده به طور جداگانه برای هر ساز را ارزیابی می کند و سپس نتایج را کامپایل می کند. هنگامی که استراتژی نیاز به در معرض قرار گرفتن در معرض نمونه کارها داشته باشد ، نتایج کاملاً نادرست ایجاد می کند.

Backtesting Portfolio Portfolio True ، اقدامات یک معامله گر واقعی را با در نظر گرفتن پویا با در نظر گرفتن نتایج کلی نمونه کارها ، به جای معاملات تجاری که به سادگی عملکرد هر ساز را تشکیل می دهد ، شبیه سازی می کند. سهام سهام و سرمایه موجود به صورت پویا برای هر ابزار ، در هر نوار ، به منظور تعیین مبلغ موجود برای سرمایه گذاری ارزیابی می شود.

هنگامی که سرمایه موجود برای ورود به تمام فرصت های معاملاتی که به طور همزمان بوجود می آید کافی نیست ، بهترین فرصت ها با توجه به معیارهای قابل جمع آوری کاربر انتخاب می شوند.

علاوه بر عملکرد یک ابزار خاص ، هنگام تصمیم گیری در مورد ورود و خروج ، می توان از جنبه های عملکردی نمونه کارها یا سایر جنبه های عملکرد نمونه کارها در نظر گرفته شد.

نمودار محاسبه اسکریپت نمونه کارها

برای دیدن نمودار محاسبه اسکریپت نمونه کارها لطفا اینجا را کلیک کنید.

محاسبه اسکریپت و تولید سفارش خام

در اینجا دنباله ای از اقدامات است که در طول محاسبه انجام می شود:

1. قبل از محاسبه یک نمونه کارها ، داده های کلیه ابزارهای موجود در لیست ابزار یا از پایگاه داده Multicharts جمع آوری می شوند یا از سرور ارائه دهنده داده بارگیری می شوند. سپس این استراتژی برای هر ابزاری در درخت نمونه کارها اعمال می شود.
2. در حین پشتی ، یک نوار واحد از سری داده های هر نماد توسط اسکریپت های سیگنال استراتژی ارزیابی می شود ، که از اولین نوار (قدیمی ترین) شروع می شود. میله های این سریال به این ترتیب ارزیابی می شوند که نمادها در جدول نمادهای معامله گر نمونه کارها ظاهر می شوند. بر اساس ارزیابی نوار هر سری ، مجموعه ای از یک یا چند سفارش ممکن است توسط اسکریپت ها برای هر یک از نمادها ایجاد شود. مجموعه های سفارش در همان دنباله ای که میله های سری ارزیابی می شوند تولید می شوند.
3. این فرآیند در بخش تولید سفارش خام نمودار نشان داده شده است: اولین نوار برای نماد 1 ابتدا ارزیابی می شود و مجموعه ای از سفارشات بر اساس آن نوار تولید می شود. سپس اولین نوار برای نماد 2 ارزیابی می شود و مجموعه ای از سفارشات بر اساس آن نوار تولید می شود. این روند تا اولین نوار برای آخرین نماد (نماد N) تکرار می شود.
4. پس از محاسبه همه استراتژی ها ، سیگنال PMM (مدیریت پول نمونه کارها) آغاز می شود (در صورت استفاده از هرگونه خواص نمونه کارها). از سیگنال PMM برای اعمال تنظیمات مدیریت پول در کل نمونه کارها استفاده می شود. این می تواند از طریق PMMS_KEYWORDS به همه استراتژی های نمونه کارها دسترسی پیدا کند.(محاسبه عاقلانه ، سیگنال PMM در هر سیگنال کپی نمی شود و همیشه در اولین ابزار در همان نوار محاسبه می شود که تمام سیگنال های دیگر در آن محاسبه می شوند).
5. سیگنال PMM تمام استراتژی های نمونه کارها را ارزیابی می کند و بر سفارشات تولید شده تأثیر می گذارد (به عنوان مثال ، سفارشاتی را که موقعیت های خود را برای بستن مجبور می کند ، قرار می دهد ، از باز کردن موقعیت ها جلوگیری می کند یا تعداد قراردادها را تغییر می دهد). سفارشات خام که ارزیابی سیگنال PMM را تصویب می کنند ، سپس توسط سیستم مدیریت پول و ریسک ارزیابی می شوند ، با اولویت تعیین شده توسط تنظیمات پول و ریسک (اولویت توسط کلمه کلیدی PortfolioentriesPriority تعیین شده است). اگر اولویت برای همه استراتژی ها یکسان باشد ، اولویت بالاتر به استراتژی واقع در بالای درخت نمونه کارها داده می شود.

توجه داشته باشید که سیگنال PMM و کلمه کلیدی PortfolioentriesPriority هر دو در نمونه کارها اعمال می شوند. کلمه کلیدی PortfolioentriesPriority یک میراث است و می تواند در سیگنال PMM دخالت کند. ما توصیه نمی کنیم از آن استفاده کنید.

درک سیگنال های مدیریت پول نمونه کارها

سیگنال مدیریت پول نمونه کارها (PMMS) پس از محاسبه تمام سیگنال ها در هر مرحله محاسبه محاسبه می شود. لطفاً توجه داشته باشید که عملکرد PMMS برای جایگزینی استراتژی های اصلی بلکه برای تکمیل آنها طراحی شده است. PMMS به گونه ای طراحی شده است:

• ابزار را برای سرمایه گذاری مبلغ مشخصی انتخاب کنید.
• اندازه موقعیت هر ساز را محاسبه کنید.
• موقعیتی را که برای یک ساز خاص بسته شود ، مجبور کنید.
• اندازه موقعیت را برای یک ابزار خاص تغییر دهید.
• از باز کردن موقعیت برای یک ابزار خاص جلوگیری کنید.
• تخصیص سهام بین ابزارها.

نمونه کارها از عناصر اصلی زیر تشکیل شده است:

• لیست ابزارهای معامله شده.
• استراتژی اعمال شده برای هر ساز از لیست.
• ارزش سهام.

هر استراتژی برای باز و بستن موقعیت های یک ابزار خاص طراحی شده است ، یعنی استراتژی لحظه ای را که باید موقعیت باز/بسته شود محاسبه می کند.

پس از محاسبه همه استراتژی ها ، سیگنال PMM (مدیریت پول نمونه کارها) (در صورت اعمال هر سیگنال PMM) آغاز می شود.

سیگنال PMM می تواند به تمام استراتژی های موجود در یک نمونه کارها دسترسی پیدا کند. عملکرد PMMS به مدیریت کمک می کند:

• استراتژی چرخش (هنگامی که ابزارهای "بهترین" به طور همزمان معامله می شوند).
• استراتژی شاخص (شاخص مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و ابزارهای موجود در این فهرست معامله می شوند).
• معاملات جفت (موقعیتی به طور همزمان بر روی دو ابزار باز می شود).

PMM ها را می توان در پنجره Portfolio Properties انتخاب کرد.

از آنجا که سیگنال های مدیریت پول نمونه کارها Multicharts 11 می توانند هشدارهایی ایجاد کنند. برای فعال کردن هشدارها برای سیگنال های PMM ، لازم است از کلمه کلیدی هشدار در کد سیگنال استفاده کرده و هشدارها را در برگه هشدارها در خصوصیات استراتژی فعال کنید.

توجه: درک این نکته حائز اهمیت است که سیگنال های مدیریت پول دارای وضوح پایه هستند - این اولین نماد در جدول نمونه کارها شما است (سلول سمت چپ بالا جدول ، همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است). داده ها و وضعیت ها در محاسبات سیگنال PMM از آن گرفته می شوند. حتی اگر اولین استراتژی در درخت نمونه کارها غیرفعال باشد ، سیگنال PMM به این نماد اشاره خواهد کرد.

اگر یک سیگنال PMM به سری داده های اضافی (Data2 ، Data3 و غیره) مراجعه کند ، مقادیر نیز از ردیف اول جدول ابزارهای نمونه کارها گرفته می شوند.

اولویت بندی

اگر عملکرد PortfolioentriesPriority در یک استراتژی مشخص شود ، توالی مجموعه سفارشات بر اساس معیارهای مشخص شده تنظیم مجدد می شود. این فرآیند در بخش اولویت بندی نماد نمودار نشان داده شده است: توالی حاصل از مجموعه سفارشات با مجموعه سفارشات برای نماد 1 آغاز می شود ، و به دنبال آن مجموعه سفارشات برای نماد n ، و با مجموعه سفارشات برای نماد به پایان می رسد2. موقعیت مجموعه ای از سفارشات در دنباله اولویت نسبی آن را تعیین می کند: مجموعه سفارشات برای نماد 1 بالاترین اولویت (3) را دارد ، مجموعه سفارشات برای نماد N دارای دومین اولویت (2) و مجموعه استسفارشات نماد 2 کمترین اولویت را دارد (3).

کنترل خطر

در مرحله کنترل ریسک ، توالی مجموعه سفارشات به عنوان یک دنباله طولانی از سفارشات درمان می شود. سفارشات از ابتدای دنباله یک به یک اجرا می شوند ، تا زمانی که همه سفارشات اجرا نشوند ، یا تا زمانی که محدودیت های کنترل ریسک تعریف شده در تنظیمات نمونه کارها از اجرای سفارشات باقی مانده جلوگیری کنند. هر سفارش باقی مانده که قابل اجرا نیست ، دور ریخته می شود. این فرآیند در بخش کنترل ریسک نمودار نشان داده شده است: کلیه سفارشات نماد 1 و نماد n اجرا می شود ، در حالی که فقط برخی از سفارشات نماد 2 ، 100 سهم طولانی @ 55 ، به دلیل محدودیت کنترل ریسک اجرا می شوند.؛این مانع از اجرای بقیه سفارشات برای نماد 2 می شود. کل فرآیند برای نوار بعدی هر یک از سری داده های نماد نمونه کارها تکرار می شود.

تبدیل ارز

تبدیل ارز هنگامی استفاده می شود که ابزارهای موجود در نمونه کارها به ارزهای مختلف معامله می شوند یا ارز حساب نمونه کارها با ارز نمادهای نمونه کارها مطابقت ندارد. به عنوان مثال ، اگر حساب نمونه کارها در یورو باشد و ابزارها (GOOG و CSCO) در یک مبادله آمریکایی معامله شوند ، پس از آن برای خرید/فروش سهام ارز حساب (EUR) به ارز ارز (USD) تبدیل می شود. یک نمونه کارها می تواند حتی پیچیده تر باشد ، حاوی ابزاری از مبادلات مختلف و تجارت در ارزهای مختلف. اگر ارز حساب و ارز ابزار یکسان باشد ، یک تبدیل اجرا نمی شود. تنظیمات ارزی از:

1. ارز حساب در تنظیمات نمونه کارها تنظیم شده است. به مشاهده بروید و سپس تنظیمات Portfolio و Combo-Box Base را انتخاب کنید.
2. ارز نماد در تنظیمات مبادله در quetemanager تنظیم شده است. به ابزارها بروید و پس از آن صرافی ها و ECNS و Combo-Box Courrys را انتخاب کنید.
3. برای جفت ارز فارکس از نرخ های متقاطع استفاده می شود.

کلیه شاخص های مهم محاسبه استراتژی ، مانند سود خالص نمونه کارها ، سود ناخالص ، ضرر ناخالص ، سود و ضرر و زیان و غیره در ارز حساب ، از جمله MaxidDrawdown موجود ، netprofit ، MaxpositionProfit محاسبه می شود. Poststrade *** ؛ _ OpenEntry ***. مقادیر استراتژی (در حین پشتکار ، بهینه سازی ، آزمایش رو به جلو ، تجارت در زمان واقعی) با استفاده از داده های تاریخی تبدیل می شوند. نرخ ارز مربوطه در پایان جلسه معاملات قبلی فارکس استفاده خواهد شد ، نوسانات نرخ ارز داخل روز در نظر گرفته نمی شود: به عنوان مثال. اگر تجارت در تاریخ 30 آوریل اتفاق بیفتد ، از قیمت نزدیک جلسه معاملات 29 آوریل فارکس استفاده می شود.

الگوهای تبدیل ارز:

مثال 1: تبدیل ارز در اسکریپت پاور لانگ.

برای درست کردن از دست دادن توقف 1 ٪ از سرمایه نمونه کارها ، لازم است که بنویسید:

مثال 2: محاسبه پارامترهای نمونه کارها هنگام پشتی بدون تبدیل.

به عنوان مثال ، ارز نمونه کارها و ارزهای ابزار یکسان هستند ، دلار. نتیجه بازگشت استراتژی 1 تجارت است.

Buy 1 lot at price $100 ->1 قطعه را با قیمت 110 دلار بفروشید.

در این صورت در لیست معاملات زیر گزارش عملکرد باید مثلاً یک سود خالص=10$ ببینیم و در لیست معاملات نیز این معامله با Profit=10$ خواهد بود.

مثال 3: محاسبه پارامترهای پورتفولیو به واحد پول پورتفولیو هنگام بک تست.

Let’s use the same example, but with EUR as the Portfolio’s currency and the same trade on this instrument as before. Buy 1 lot at price $100 ->فروش 1 لات به قیمت 110 دلار، با نرخ ارز در حال حاضر، خرید = 1. 25، و فروش = 1. 275. در این صورت در گزارش عملکرد سود خالص =6. 27 یورو و در لیست معاملات معامله با سود =6. 27 یورو خواهد بود. برای خرید دارایی دلاری، لازم است آنها را با نرخ فعلی خریداری کنید. به عنوان مثال، 100 دلار به قیمت 80 یورو خریداری شد. هنگام فروش، دلار به ارز پورتفولیو تبدیل می شود. به عنوان مثال، 110 دلار با استفاده از نرخ 1. 275، به تقریباً 86. 27 یورو تبدیل می شود.

بنابراین، اگر نرخ پس از خرید به طور قابل توجهی تغییر می کرد، به عنوان مثال تا 1. 4، معامله انجام شده ضرر می کرد: خرید به قیمت (100/1. 25 =) 80 یورو بود و مقدار زیر پس از فروش انجام می شد.(110 دلار / 1. 4 =) 78. 57 یورو.

نمونه های استراتژی معامله گر پورتفولیو

مثال‌های استراتژی معامله‌گر پورتفولیو برای چند نمودار معمولی (PowerLanguage) را می‌توانید در اینجا بیابید.

کلمات کلیدی مدیریت پول پورتفولیو

کلمات کلیدی PMM و درک "pmm_set" و "pmm_get" برای نسخه معمولی MultiCharts (PowerLanguage) را می توان در اینجا مشاهده کرد.