استراتژی های معاملاتی فاش شد-بررسی "کراس اوور ایچیموکو"

روند پیروی از استراتژی معاملاتی "کراس اوور ایچیموکو" یک استراتژی تجاری محبوب ایچیموکو است که از ابر و کراس اوور دو خط پایه برای تعریف نقطه معکوس بازار استفاده می کند. به نظر می رسد استراتژی معاملاتی کراس اوور ایچیموکو یک استراتژی معاملاتی فارکس سودمند است.

نحوه استفاده از ابر ایچیموکو و نحوه خواندن شاخص ایچیموکو

سه پارامتر ورودی در شاخص ایچیموکو وجود دارد. تنظیمات پیش فرض عبارتند از: تنکان-سن – 9, کیجون-سن – 26, سنکو دهانه ب – 52 . در تجزیه و تحلیل استراتژی معاملاتی ما از تنظیمات پیش فرض شاخص ایچیموکو استفاده کرده ایم.

نشانگر دارای 5 خط پایه است و برای خواندن نشانگر ایچیموکو لازم است قبل از هر چیز معنای این خطوط را درک کنید:

• خط تنکان-سن که خط تبدیل نیز نامیده می شود نشان دهنده نقطه میانی 9 شمعدان گذشته است. با فرمول ایچیموکو زیر محاسبه می شود: [(9 دوره بالا + 9 دوره کم)/2].
• خط کیجون سن , نیز نامیده می شود خط پایه, نشان دهنده نقطه میانی از گذشته 26 شمعدان. با فرمول زیر محاسبه می شود: [(26 دوره بالا + 26 دوره کم)/2].
• دهانه چیو که دهانه عقب مانده نیز نامیده می شود از قیمت عقب می ماند (همانطور که از نامش پیداست). فاصله عقب مانده 26 دوره به عقب ترسیم شده است.
• سنکو دهانه الف که دهانه الف نیز نامیده می شود یکی از دو مرز ابر را نشان می دهد و نقطه میانی بین خط تبدیل و خط پایه است: [(خط تبدیل + خط پایه)/2]. این مقدار 26 دوره به بعد رسم می شود و مرز ابر سریعتر است.
• سنکو اسپان ب یا دهانه پیشرو نشان دهنده دومین مرزهای ابر است و نقطه میانی 52 میله قیمت گذشته است: [(52 دوره بالا + 52 دوره پایین)/2]. این مقدار 52 دوره به بعد رسم می شود و مرز ابر کندتر است.

یک معامله گر می تواند شاخص ایچیموکو برای شناسایی جهت روند فعلی استفاده کنید. در اینجا چند تفسیر اساسی از ابر ایچیموکو وجود دارد:

• هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است-روند صعودی است
• هنگامی که قیمت زیر ابر است-روند نزولی است
• هنگامی که قیمت در وسط ابر است-روند تثبیت یا متغیر است

نحوه تجارت با استفاده از شاخص ایچیموکو

تجارت با ایچیموکو بسیار ساده است. یک معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت در بالای ابر معامله شود. سپس خط تبدیل باید بالای خط پایه شکسته شود. این یک سیگنال خرید خواهد بود. برای یک سیگنال نزولی (فروش) یک معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت در زیر ابر معامله شود و هنگامی که خط تبدیل از خط پایه به سمت پایین عبور می کند یک سیگنال فروش است.

تست برگشت اولیه

برای اجرای تست برگشتی ما یک استراتژی تجاری کامل ایچیموکو را به عنوان یک مشاور متخصص متاتریدر 4 کدگذاری کرده ایم. در طول تجزیه و تحلیل اولیه ما را شناسایی کرده اند که بهترین چارچوب زمانی برای استراتژی تجاری ایچیموکو است 1 ساعت (ساعت 1). ما تست استراتژی ایچیموکو را با استفاده از شاخص استاندارد متاتریدر 4 ایچیموکو اجرا کرده ایم. برای تست ما به عنوان یک قاعده خروج تجارت ما توقف انتهایی از 45 پیپ است که راه اندازی شده است پس از شروع تجارت استفاده کرده اند و هر جدید 1 پیپ سود اصلاح شده است. از نقطه نظر ما چنین رویکردی اجازه می دهد تا به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن افت سرمایه.

ما تست را برای 2009.01.01-2021.01.24 با استفاده از هر مدل سازی تیک بر روی یورو / دلار-ح1 با استفاده از اهرم 1:10 بدون سرمایه گذاری مجدد اجرا کرده ایم با فرض اینکه اسپرد برابر با 10 تیک باشد. اینها پارامترهای اصلی عملکرد استراتژی معاملاتی کراس اوور ایچیموکو در حالت غیر بهینه شده است:

تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی

پس از اجرای تست اولیه از یک استراتژی غیر فیلتر ساده ما انجام تجزیه و تحلیل داده های تجاری است که اجازه می دهد تا برای شناسایی فیلتر ممکن است به استفاده از استراتژی بیشتر سود کاهش افت سرمایه به طور همزمان. نمودار زیر ممکن است برخی از بینش ممکن است که فیلتر به درخواست (زمان جلسات, روز هفته محدودیت, روند قدرت مرز, شرایط اشباع خرید/اشباع فروش, محدوده نوسانات) به نوبه خود این استراتژی سود باید شما تصمیم به استفاده از این استراتژی در پرتفوی سرمایه گذاری خود را:

بهینه سازی

شاخص ایچیموکو را می توان با شاخص های دیگر برای فیلتر کردن معاملات از دست دادن و سیگنال های ورود دقیق تر استفاده می شود. پس از تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی ما بینش های زیر را پیدا کرده ایم که به ما کمک کرده است تا سوددهی استراتژی معاملاتی کراس اوور ایچیموکو را در 10 برابر افزایش دهیم و افت سرمایه را در 4 برابر کاهش دهیم:

1. Trades that were opened at a too low and at a too high values of ADX have appeared to bring more losses when trading “Ichimoku Crossover” trading strategy during 2009 – 2020. ADX shows the power of the current trend. It is more reasonable to take trades at the trend start. ADX. (ROI increase 1.9% -> .5%, Drawdown reduction 16% ->5.7%)
2. The majority of buy trades that were opened at a too low value of Stochastic and the majority of sell trades that were opened at a too high value of Stochastic were losing when trading “Ichimoku Crossover” trading strategy during 2009 – 2020. It is risky to take trades in the overbought and oversold zones. (ROI increase 1.9% -> 4.6%, Drawdown reduction 16% ->6.94%)
3. The majority of trades that were opened at a boundary state of RVI Signal were losing when trading “Ichimoku Crossover” trading strategy during 2009 – 2020. It is preferred to take trades at a more stable market. (ROI increase 1.9% -> 3.9%, Drawdown reduction 16% ->5.67%)

نتایج بهینه سازی

ما داده های دریافت شده از تست ایچیموکو متقاطع استراتژی تجاری در طول سال 2009-2019 تجزیه و تحلیل کرده اند و اعمال برخی از فیلترها مانند تصادفی. در نتیجه سوددهی استراتژی از 19.66 درصد به 40.25 درصد افزایش یافته و افت از 16.00 درصد به 1.66 درصد با استفاده از اهرم 1:10 کاهش یافته است.

تست برگشت پس از بهینه سازی

کاهش بیش از 8 برابر افت سرمایه به ما این امکان را داده است که اهرمی را که می توان در حین معامله با این استراتژی استفاده کرد تا 1:35 افزایش دهیم که به نوبه خود منجر به افزایش بازگشت سرمایه سالانه تا 140.25 درصد شده است !

کاهش افت سرمایه همچنین به ما امکان استفاده از محاسبه لات مبتنی بر ریسک را داده است. در زیر شما می توانید نتایج تست بازگشت با استفاده از see 10,000 تعادل اولیه و 20% خطر در هر تجارت را ببینید:

استراتژی معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید!

اگر شما یک استراتژی تجاری است که شما می خواهید به تجزیه و تحلیل, بهینه سازی و افزایش سود دهی خود (و یا حتی به نوبه خود از دست دادن را به یک استراتژی تجارت در بازار فارکس سود ) – احساس رایگان با ما تماس بگیرید! تیم تجزیه و تحلیل داده های تجاری ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهد داد و تمام اطلاعات مورد نیاز را روشن می کند.

برنامه نویسی سفارشی

شرکت ما متخصص در سیستم های تجاری خودکار و شاخص های تجاری توسعه برای سیستم عامل های تجاری محبوب ترین, مانند متاتریدر 4/5, نینجاتریدر 7/8, تجارت, تجارت و سیتردر.

اگر شما نیاز به خود نرم افزار تجارت خودکار خود را طراحی شده بر اساس نیازهای فردی خود را, یک درخواست برای مشاوره رایگان با تیم ما از برنامه نویسان حرفه ای و پیدا کردن هزینه و شرایط توسعه پروژه خود را.

توجه: نتایج عملکرد فرضی و یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی, بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی, نتایج شبیه سازی شده انجام معاملات واقعی را نشان نمی. همچنین, از معاملات اجرا نشده اند, نتایج ممکن است تحت یا بیش از جبران تاثیر, در صورت هر گونه, از عوامل بازار خاص, مانند کمبود نقدینگی.

برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که با بهره مندی از ادراک طراحی شده اند. هیچ نمایندگی است که ساخته شده است که هر حساب خواهد شد و یا به احتمال زیاد برای رسیدن به سود یا زیان شبیه به کسانی که نشان داده شده است.

عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده نتایج بعدی نیست. مشتری مسوولیت استفاده از محصول را با ریسک خود بر عهده دارد و "الگوریتم های نوردمن" هیچ گونه خسارت احتمالی ناشی از استفاده از محصول را شامل نمی شود و فقط به ضرر محدود نمی شود.

با پس زمینه مالی, با استفاده از تکنیک های برنامه نویسی عالی, در حال توسعه سیستم های تجاری خودکار با کیفیت پر زرق و برق است که در خدمت هدف سرمایه گذاری خود را.

• برنامه نویسی متاتریدر 4
• برنامه نویسی متاتریدر 5
• برنامه نویسی نینجاتریدر
• برنامه نویسی سی تریدر
• برنامه نویسی تجارت ویو
• برنامه نویسی تجارت

• چگونه کار می کند?
• چگونه به سفارش?
• زمان تخمینی تحویل
• شرایط و روش های پرداخت
• تعهدات گارانتی محصول
• سیاست بازپرداخت
• محرمانه بودن

تجارت شامل ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار می تواند به طور بالقوه تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه را از دست بدهد. سرمایه ریسک پولی است که می تواند بدون به خطر انداختن سرمایه از بین برود امنیت مالی یا سبک زندگی. فقط سرمایه ریسک باید برای تجارت استفاده شود و فقط کسانی که سرمایه ریسک کافی دارند باید تجارت را در نظر بگیرند. عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده نتایج بعدی نیست.

نتایج عملکرد فرضی و یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی, بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی, نتایج شبیه سازی شده انجام معاملات واقعی نشان نمی. همچنین, از معاملات اجرا نشده اند, نتایج ممکن است تحت یا بیش از جبران تاثیر, در صورت هر گونه, از عوامل بازار خاص, مانند کمبود نقدینگی. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که با بهره مندی از ادراک طراحی شده اند. هیچ نمایندگی است که ساخته شده است که هر حساب خواهد شد و یا به احتمال زیاد برای رسیدن به سود یا زیان شبیه به کسانی که نشان داده شده است.

لطفا توجه داشته باشید که توصیفات موجود در این وب سایت ممکن است نماینده سایر مشتریان یا مشتریان نباشد و تضمینی برای عملکرد یا موفقیت بعدی نباشد.

الگوریتم نوردمن است در قبال هر گونه خطر است که شما با استفاده از یک شاخص به پایان رسید از نوردمن الگوریتم شاخص پایه مواجه نیست. لطفا از نرم افزار به عهده خود استفاده کنید. تمام قطعات نرم افزار مطابق با برخی از مفاهیم تجاری شناخته شده رایج و الگوریتم نوردمن می کند دقت و یا عملکرد تنظیمات ورود نرم افزار را تضمین نمی کند کد.